導語：如何才能寫好一篇風險評估研究，這就需要搜集整理更多的資料和文獻，歡迎閱讀由公務員之家整理的十篇范文，供你借鑒。

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關鍵詞：政府債務；或有債務；國家資產負債表；風險評估

一、引言

國家資產負債表不是一個全新的概念，在一些國家已經成為國民經濟體系中的重要組成部分。20世紀60年代美國經濟學家Raymond Goldsmith開始研究國家資產負債表。英國、加拿大、瑞典、澳大利亞、捷克等國的經濟學家自20世紀70年代都著手于編制本國的國家資產負債表。

國家資產負債表是指將一個國家所有經濟部門的資產和負債進行分類，然后分別加總得到的報表。一張完整的國家資產負債表一般由政府、居民、企業和金融機構四個經濟部門的子表構成，顯示了一個國家在某一時點上的“家底”。20世紀，大批新興經濟體爆發金融危機，越來越多人關注經濟風險。衡量一個國家整體經濟風險和反映宏觀政策后果，國家資產負債表也越來越成為人們的選擇指標并且很多國家都開始重視鉆研國家資產負債表。

二、國家資產負債表的構成與說明

（一）國家資產負債表的構成

國家資產負債表分別包括了實體部門、金融部門、政府部門、國外部門組成。各個部門所包括的子表如表1所示。

（二）國家資產負債表估計說明

國家資產負債表是在七張子表基礎上匯總得來，對于這些資產負債表都需要進行相關假定，方能對其估算。各個子表的相關假定如表2所示。

三、國家負債風險分析

評價政府債務風險的步驟是：首先估計資產市場價值及波動率；其次計算違約距離和違約概率，獲得政府債務風險指標；最后評價政府債務風險水平。

（一）政府風險指標與影響因素

1.政府資產負債表的組成部分

（1）政府的債務余額、凈資產和凈金融資產。歷史上，各級人大對預算的審核主要是針對本級政府的收入、支出、赤字等流量數據。僅僅關注流量，很容易忽視存量問題導致的風險。與只管理赤字相比，這是一個進步，但仍存在不足。如果某個政府持有較多的資產，這些資產有收益且資產中的大部分可以變現，那么這個政府就有能力承擔較高的債務余額和債務余額占GDP的比重。因此，僅僅關注債務余額或籠統地對所有國家或政府設置一個統一的債務余額占GDP比重的上限，并不能真實全面地反映政府可以承受債務的能力，也不能有效地管理政府債務問題。統一上限對資產較多的政府而言是過度限制，對資產很少的政府則是過度寬松。

（2）政府持有的金融資產。政府資產負債表中的一個重要部分是政府持有的金融資產，包括中央財政存款、地方財政存款、股票和對外金融資產。這個數據的重要在政府突然面對大規模的財政壓力時，就可以直接使用其中的一部分（如存款），變現其中一部分（如賣掉股票和對外資產）用于支付債權人或將股權直接轉讓給債權人。換句話說，政府持有的金融資產是政府對付財政危機的最后一道防線。人大、人民和政府本身都應該理解這道防線到底有多強，可以抵御多大的沖擊，而目前的財政統計中，這個數據并不存在，自然就無法了解到這道防線的強度。

（3）資產與負債的期限錯配。傳統的以流量為主的統計體系不但無法體現存量風險，自然也無法體現資產和你負債結構中的風險。對銀行和企業來說，經常犯的一個錯誤是用短期負債來進行長期投資，而一旦短期負債無法繼續，就會出現支付危機。

（4）各個部門和地區的負債率和風險集中點。最近幾次全球性的金融危機都與某些部門的負債率高企有關，最后傳導到更大的范圍甚至全球經濟。如，最近的歐債危機起點是希臘等歐元小國的國債支付危機，此后傳染到其他歐元區國家乃至全球。這些案例對中國的啟示是，某些部門和地區資產負債表所面臨的風險有可能成為宏觀風險的導火索，因此有必要用相關的指標進行特別的監測。

2. 提高經營性資產杠桿率的相關風險

（1）國有非金融企業的資產風險。與其他經濟體相比，中國資產負債表的特點就是非金融企業債務占GDP的比重高，即主要的杠桿體現在企業中的各個部門。為了簡析國有非金融企業的杠桿情況，將國有工業企業和非國有工業企業資產負債率進行了比較。

（2）估計政府非經營性資產價值的風險。除了經營性資產，政府資產的另外一個重要成分就是非經營性資產。由下表可以發現，2015年，行政單位和事業單位的凈資產中固定資產所占的比重都超過了3/4，體現了估計非經營性資產價值的風險問題。

（二）市場價值和波動率的估計

1.外匯市場和黃金儲備市場價值

外匯存儲的市場價值受匯率較大影響，我國外匯存儲大部分用美元表示，市場價值計算如下：外匯儲備的市場價值=以美元表示的外匯儲備額×一年期平均美元匯率。再通過當期匯率換算出以人民幣表示的我國黃金儲備的市場價值。具體計算結果如表4所示。

2.非金融國有資產的市場價值

計算中央經營性非金融國有資產市場價值時，可以采用計量經濟法，最終選取了2005～2015年央企及央企控股上市公司國有股43 支作為樣本，計算每個上市公司的國有權益的賬面價值。即：平均每戶央企國有資產賬面價值= 中央所屬國有資產總賬面價值÷總戶數。

通過表5，計算出了外匯、黃金儲備和中央所屬非經營性國有企業國有資產的市場價，進而可以得到政府可流動性資產總額。

3.政府資產波動率的計算

根據政府可流動性資產負債表，計算各項資產的波動率。

（三）小結

1.亞洲金融危機發生后，政府采取積極財政政策，減少資產波動性，但同時積極財政政策的實施也會使債務規模變大，從而擴大政府債務風險。

2.我國外匯儲備呈速增長趨勢，資產的逐漸增加使我國政府債務風險相對較小。

3.全球性的金融危機后，政府的支出變大，收入減少，在保證政府預算平衡的基礎上，政府大量發行了國債。我國2011年政府直接債務違約風險很小。這表明政府應對金融危機采取的政策已經見效，資產波動的相對穩定性使2011年政府債務違約風險變小。總的來說，目前估計政府資產負債表中的資產部分價值風險問題需要密切關注。雖然金融危機發生以來，國有企業在整個經濟中的地位上升了，但這種上升意味著未來有很大的風險。

四、結論與建議

首先，從資產結構來看，經營性資產占國有資產的比重呈降低趨勢，與此同時，股權結構也趨于多元化。其次老齡化是負債方最大的風險，而經營性國有資產杠桿率的提高是資產方的最大風險。在資產方面，分析了經營性資產和非經營性資產兩個方面。經營性資產方面，通過提高國有企業杠桿率來實現擴張，這可能意味著未來面臨較大風險。非經營性資產方面，雖然非經營性資產有了很大的增長，但是資產變為固定資產也表明非經營性資產的變現能力很弱。改革開放以來，我國有了快速發展，但是我國長期處于政府主導的經濟發展中，透明度較差，積累了大量的或有債務，這是不能忽略的問題，因此，本文體現或有債務對政府債務風險的影響。

參考文獻：

[1]李靠隊，蔣欣呈，孔玉生，潘俊. 政府債務、PPP與權責發生制綜合財務報告[J]. 地方財政研究，2016（04）.

[2]李靠隊，周夢蕾，勞雪淼，徐秋嫻. 政府會計信息披露的動力、行為與路徑[J]. 中國集體經濟，2015（09）.

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關鍵詞：風險評估　評估方法　檔案館風險

風險評估是指在風險事件發生之前或之后(尚未結束)，對該事件給人們生活、生命、財產等各個方面造成的影響和損失的可能性進行量化評估的工作，即量化測評某一事件或事物帶來的影響或損失的可能程度。所謂檔案館安全風險評估(RiskAssessment)，就是對檔案實體和檔案信息資源所面臨的威脅及其可能造成影響的可能性的評估。

檔案館風險評估方法研究就是對整個風險評估過程中使用和涉及到的形式和途徑進行探索，為檔案館風險評估提供一種具體的、可行的、普適的理論支持和應用基礎。評估方法為風險評估工作提供了量化的、具體的衡量指標和尺度，使風險評估工作有規律可循、有方法可依，為評估工作的開展奠定重要的基礎。

一、風險評估方法介紹

風險評估方法有很多種，在其他領域適用的，在檔案館不一定適用，究竟選擇哪種方法，一定要根據工作性質、工作流程、工作對象等做出選擇。普遍使用的可以分為三個大類，即定性評估法、定量評估法和定性定量結合評估法。

第一，定性評估法是指采用文字或描述性的級別說明風險的影響程度和這些風險出現的可能性。較為典型的有經驗評估法。

經驗評估法，又稱專家調查法，是以專家作為信息獲取的對象，依靠專家的知識和實踐經驗，由專家對風險程度作出判斷和預測的一種方法。通過專家的分析，可以識別某一事件或者對象可能遇到的絕大部分風險類型，列出風險表格，并按等級程度進行排列。例如，首先，采用查找文獻、調查檔案修復專業人員等方法列舉出檔案修復過程中通常可能出現的風險；然后，列出評價標準，根據檔案修復的經驗對風險因子進行分析和評價，列出表格并使用等級進行標識；最后，將各種風險因子相結合，推斷出檔案修復過程中各類風險的等級。

第二，定量評估法是指利用數量特征、數量關系和數量變化進行分析的方法，通過對歷史記錄、實驗數據、相關文獻資料、研究等數據的分析，來判斷風險影響程度大小和可能性的一種方式。具有典型代表性的是概率統計法。

概率統計法又稱數理統計法，是指研究自然界中隨機現象出現規律的一種數學方法。風險的發生雖然具有隨機性，但也有著特定的規律，即在一定的發生頻次范圍內，其出現概率是一個客觀存在的定值。概率統計法理論基礎完善，分析過程簡單，無需進行大量復雜的運算，但是歷史數據的積累收集及估算則相對較為困難。

第三，定性定量結合評估法是指將定性評估法和定量評估法結合起來，綜合考慮二者的優缺點，將二者優點結合而得到的一種方法，首先對風險因子進行總體性質的確定，然后進行定量分析，在量化基礎上再進行風險評估。常用的代表方法是風險矩陣法。

風險矩陣法，就是在矩陣的基礎上，將各個因子按類別分別放在行和列上，然后用數量來描述和計算風險因子的關系、大小，確定因子相對等級的一種方法。風險矩陣法具有簡單快捷的優勢，但計算概率時需要歷史數據，此外由于劃分的依據是主觀的，依賴于人對評價風險的良好判斷力，不能夠為風險評估提供較高的精度。

二、風險評估方法在檔案部門的具體應用

不同風險評估方法的特點各異，應用的形式和角度也有所不同。如何針對不同的風險源，采用不同的評估方法，需要具體分析檔案部門不同風險類型的情況而定。

1.經驗評估法

經驗評估法適用于缺乏歷史數據和具體資料，或者因素無法采用客觀標準進行衡量的風險類型。例如，在檔案修裱過程中，檔案面臨的風險類型多樣，如字跡洇化、紙張起皺等。上述風險并不適宜采用精確的數字或概率來衡量，只可以通過經驗評估法來評價此類風險的等級。

首先，列舉出檔案修裱過程中可能出現的風險類型，并確定風險評估因子，如：字跡洇化、紙張起皺、紙張破損、誤揭補、誤裁剪。

其次，對“風險可能性”與“風險危害性”兩個評估因子進行定性，及描述性評估，如表1所示：

再次，將風險評估的描述性語言進行處理，根據修裱過程中不同風險的屬性進行綜合打分，如表2所示：

最后，綜合兩個風險因子進行分析，給出各風險類型的綜合風險大小，1級表示風險很小，5級則表示風險巨大，如表3所示：

為最大程度避免專家評估法主觀性強、量化程度低的缺陷，可采用多專家打分求均值的方法。即每一位專家對不同風險因素的排序進行編號，再將編號相加，求取平均值，并按照均值大小進行排序，得到的結果便是檔案修復過程中各風險的等級程度。此方法有效地增加了評估結果的客觀程度，對檔案修復風險有更加全面的認識和評價。

2.概率統計法

概率統計法適用于具有衡量標準、歷史數據或者可以進行量化的風險類型，并且這些風險的有關因素可以進行賦值運算。例如：庫房日常管理中的溫度、濕度控制等。上述風險發生頻率或概率是可以量化統計的數值，則該風險等級的評估可以使用數據進行分析。

首先，以年為單位，利用歷史數據確定溫度區間出現的概率大小，如表4所示。然后，估算不同溫度區間對檔案的危害性，如表5所示。

根據不同溫度區間對檔案的影響程度，對溫度區間對檔案的危害性賦值。按照等間距原則，在0－1范圍內對風險的強度進行賦值，如表6所示。

最后，綜合“溫度區間出現的概率”與“溫度區間對檔案的危害性”兩個風險因子，依據公式R(風險等級)＝P(風險可能性)×D(風險危害性)，計算出風險值最大的溫變區間，如表7所示：

比較風險等級的數值大小，將三個數值按大小順序排列(3－2－1)，3級風險最高，1級風險最低。每日庫房溫度檢測時，當溫度取值所屬的區間就是當日溫度的風險等級，針對不同等級的風險程度采取溫度調控的措施。

3.風險矩陣法

風險矩陣法是定性評估法與定量評估法相結合的產物，具有二者的優點，既可以用描述性語言定性，又可以采用數值定量的風險類型。例如：檔案館庫房管理中的若干風險，這些風險可以先使用語言進行描述，然后再利用賦值法進行計算，最后得出風險等級情況。

以檔案庫房管理的若干種風險為例，列舉出的風險類型有：風險1是庫房管理制度不健全：風險2是消防滅火設施不齊全；風險3是溫濕度、光照等外界因素控制不當；風險4是檔案滅菌殺蟲等處理不當。

首先，使用定性評估法對上述風險進行評估，如表8所不：

然后，根據定性評估的描述，對各風險類型進行賦值，按照等間距原則，在0－1范圍內對風險因素進行賦值，如表9所示：

最后，利用矩陣對風險因素進行分析，從而判斷風險等級，如圖1所示：

根據風險矩陣圖，可以查找出各風險類型對應的風險等級值，即庫房管理制度不健全為等級4，消防滅火設施不齊全為等級3，溫濕度、光照等外界因素控制不當為等級3，檔案滅菌殺蟲等處理不當為等級4。

三、風險評估方法

的優缺點比較

綜合前述的介紹可知，經驗評估法、概率統計法及風險矩陣法是檔案館風險評估的三種重要方法。通過上述表格來看，以經驗評估法為代表的定性法不能夠精確計算風險值的大小，只能夠通過主觀經驗來推測和判斷風險發生概率及危害性程度；以概率統計法為代表的定量法可以通過絕對的數值衡量風險發生的概率，但對于風險危害程度的大小則需要通過賦值法來轉化：以風險矩陣法為代表的定性定量結合法集中了前二者的優點，評估過程與結果清晰明了，但存在著誤差失真的情況。三類方法相互結合、互為補充。為檔案館各類風險的評估提供可靠的依據和參考，見表10。

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[關鍵詞]雷擊風險 風險評估 應用技術 建議

[中圖分類號] P446 [文獻碼] B [文章編號] 1000-405X（2013）-12-189-2

雷電是發生在大氣中的聲、光、電物理現象，被聯合國國際減災十年確定為世界最嚴重的十大自然災害之一，其強大的電流、炙熱的高溫、猛烈的沖擊波以及強烈的電磁輻射等物理效應能夠在瞬間產生巨大的破壞作用，常常導致人員傷亡，擊毀建筑物、供配電系統、通信設備，造成計算機信息系統中斷，引起火災，威脅人們的生命和財產安全。雷擊風險評估是現代綜合防雷技術中的重要環節。從技術規則角度看，國內外對雷擊風險評估的方法作了比較規范的技術規定，也有很多的業務實踐。從法律規范角度看，近年來始見相關的地方性法規或規章有所規定，但模式不一。因此，為規范雷擊風險評估行為，很有必要對雷擊風險評估的法規制度進行比較研究。

1雷擊風險評估現狀

1.1將雷擊風險評估設計為行政許可項目

這種制度防雷減災安全評價制度是以雷擊風險評估為核心內容的。它把所有應當安裝防雷裝置的設施和場所規定為實行防雷減災安全評價制度的對象，由評價對象的建設單位在可行性研究階段向縣級以上氣象主管機構申報。

1.2將雷擊風險評估設計為政府內部運轉行為

開展雷擊風險評估工作時，由有關部門在組織編制城市分區規劃、控制性詳細規劃時和下達重點建設工程計劃前通知所在地氣象主管機構進行雷擊風險評估。這種設計，不但避免了行政許可的嫌疑，避免了純市場行為的不規范性，更重要的是可以確保雷擊風險評估制度既切實可行，又盡量減少給行政管理相對人造成負擔，體現了服務政府、高效政府的要求。

1.3將雷擊風險評估設計為市場行為

由建設單位委托雷擊風險評估單位，對評估對象進行雷擊風險評估。雙方是合同平等主體，建設單位支付費用，評估單位出具評估報告。由于這兩地相應的法規或規章還沒有對雷擊風險評估進行規范，因此還沒有見到規范的制度或程序設計。

2雷擊風險評估中存在問題

2.1缺乏規范的法規和評估體系

目前我國僅對雷擊風險評估法律制度作概要式規定， 并未界定評估行為的性質， 需實施評估的項目范圍也比較籠統，對評估程序、評估方法、評估結論、責任等沒有一個統一而具體的規定。

2.2人員素質和儀器設備水平低

由于我國雷擊風險評估開展時間不長， 實踐經驗少，缺少專業技術培訓渠道， 缺乏熟悉雷擊風險評估業務的技術人才。此外由于經濟原因忽略儀器設備的投入，加上閃電定位監測資料的缺乏， 造成基層雷擊風險評估整體技術水平偏低， 使評估的質量和水平難以得到保證。

2.3資質資格管理制度

目前我國基層雷擊風險評估工作普遍未建立資質準入和資格管理制度， 這種情況既不利于基層防雷部門管理， 也使雷擊風險評估機構開展業務的合理性、技術權威性難免會受到質疑， 而且在開展評估的過程中存在一定的責任風險。

2.4標準技術方法比較復雜，結構龐大

而且大都建立在國外防雷工作經驗基礎上，沒有能考慮到中國廣袤大地的具體情況的差異以及中國的國情，不適宜完全照抄照搬或全盤引用。

3雷擊風險評估工作的技術基礎

3.1雷擊風險評估通常采用相對值法

雷擊風險評估的目標是給出直接雷電閃擊及間接雷電閃擊引起的建筑物損害風險的評估程序，在確定損害次數上限值的基礎上，能夠從全和經濟合理性出發，為決定建筑物是否需要提供防護措施，以及如何選擇適當的防護措施提供技術參考。

3.2按建筑物電子信息系統所處環境進行雷擊風險評估

確定雷電防護等級。該標準確定的雷擊風險評估方法重點考慮了建筑物年預計雷擊次數、建筑物入戶設施年預計雷擊次數以及建筑物電子信息系統因直擊雷和雷電電磁脈沖損壞可接受的年平均最大雷擊次數。

3.3閃電定位資料分析

以所測地位置附近現場測量的地理參數為基準點，以3.5km為半徑，提取5年地閃資料，進行統計分析得出如下結論，作為雷擊風險評估的基礎參數之一。用Ng表示，單位為：次/km2?a。可得到所測地3.5km半徑范圍5年平均地閃密度，該值可作為本評估報告所采用的地閃密度。

3.4雷評技術路線

根據災害的理論分析， 災害的發生是由致災環境的危險性和承災體的易損性脆弱性定的， 具體到雷電， 雷擊風險是指人身和財產容易受到雷電傷害或破壞的程度， 它直接反映了人身和財產在遭受雷電襲擊時的脆弱性。

3.4雷擊風險評估相關數據采集

雷擊風險評估現場勘測是了解被評估項目情況、取得相關評估數據的重要步驟。隨著雷擊風險評估工作的快速發展，在一些地區其業務量甚至成倍增長，而評估機構在人員、精力安排時捉襟見肘。為了整合資源，提高工作效率，可安排報告的編寫人員、跟蹤檢測人員直接到現場做評估的勘測工作，并要求建設單位安排相關建筑、電氣、樓宇智能化、生產工藝、生產控制方面的工程技術人員參加。

3.5IEC 62305方法

將可能涉及的全部雷擊風險分量和來源扼要地歸納為一個4x8矩陣（表）。然后又將各種各樣的影響因素進行歸納分類，分別賦于分量的幾個參數：影響N 因素――當地雷電活動強度、地理和環境因素，建構筑物和外接服務管線的類型和尺寸；影響P因素――各種保護措施的保護特性和參數，被保護設備的沖擊耐受水平；影響L的因素――建筑構物、內部物體的燃燒、爆炸特性，防火的措施。這些因素有些可能減輕損失，有些可能加劇損失。

4開展雷擊風險評估工作的基本要求

4.1加快雷擊風險評估法規建設

在國家層面的雷擊風險評估制度出臺前，積極推進地方立法，爭取政策支持，完善與評估有關的規章制度，明確開展雷擊風險評估的實施細則，對評估的范圍、主體、對象、條件、程序、期限、責任作出詳細規定。確保符合評估要求的建設項目在設計論證之前及時進行雷擊風險評估，從源頭上提高雷電災害的防御能力，落實防雷安全責任。

4.2抓好技術標準體系的建設

雷擊風險評估的規范發展， 必須有一套國家或行業認可的嚴格的技術體系作為評估準則和技術保證。現階段雷擊風險評估工作正處于起步階段， 亟需技術標準進行規范操作。應盡快出臺符合本省的雷擊風險評估規范標準， 制定統一業務流程和工作內容。嚴格按照技術準則規定的基本程序開展雷擊風險評估工作。

4.3提高隊伍水平，深化技術含量

建立自上而下的技術支持和素質教育培訓制度，每年組織基層雷擊風險評估專業技能培訓和考核， 不斷強化人員素質， 提高評估能力和水平， 為開展雷擊風險評估工作打下良好基礎。

4.4建立嚴格的準入和資質、資格管理制度

為保證雷擊風險評估過程的客觀性、公正性、嚴肅性， 應設定資格準入， 完善資質和資格管理制度。制定評估機構資質的申報、審批、監管流程， 根據評估機構的章程制度、評估能力和質量管理水平來確定資質及業務范圍； 對從事雷擊風險評估工作的人員， 要通過專業培訓和考核， 實行持證上崗制度。應制定對評估機構的動態考核評價辦法和從業人員技術水平的定期考核辦法，提高雷擊風險評估水平和服務質量。

4.5加強部門協作，做好宣傳

雷擊風險評估的全面開展，離不開政府相關職能部門的支持配合，應加強與規劃、建設、安監、消防等部門的協作， 建立聯合審批機制， 將雷擊風險評估列為項目審批內容、前置條件范圍。還應加強雷擊風險評估目的意義和作用的宣傳， 提高社會公眾對雷電災害的風險意識、防災意識， 樹立不遭雷擊就是產生效益的理念， 通過評估來降低風險， 切實減少雷擊事故的發生， 盡最大限度減少因雷擊造成的生命和財產損失。

5結束語

綜上所述，雷擊風險評估是雷電災害的風險管理的關鍵措施， 它能夠在防雷設計階段客觀評價雷擊各種風險， 并提出控制和消除風險、隱患的對策措施。因此， 各級防雷主管機構應加強雷擊風險評估工作的管理， 使建設項目防雷設計建立在科學的基礎上， 避免盲目性， 保證防雷工程安全可靠， 技術先進， 經濟合理， 確保雷擊風險評估工作健康持續發展。

參考文獻

[1] 雷電災害風險評估（{IEC61662）.

[2]楊少杰等，雷電損害風險評估的方法與實踐（上、下）.

[3]鐘萬強等，建筑物雷電災害風險評估的標準、體系和方法.

[4]氣象信息系統雷擊電磁脈沖防護規范（QX3-2000），《氣象標準匯編》（2000-2003），中國氣象局政策法規司編.

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關鍵詞：電子商務；風險評估；模型研究

一、 引言

電子商務利用EDI和Internet技術的實現了用戶、企業和銀行及其他商務活動相關要素之間的電子形式的信息交換；完成了電子商務系統中信息流、物流和資金流的轉移。為了促進電子商務應用的健康發展，研究電子商務中可能存在的安全風險并制定相應的控制策略是十分重要的。

目前有很多關于電子商務安全風險研究的文獻，其中有許多模型涉及到信用風險或者是交易風險的研究，但是直接關于電子商務系統安全風險評估的研究還不很多。一般關于電子商務風險評估的研究側重于網絡安全方面引起的風險，例如信息的完整性和保密性、訪問控制技術以及安全協議等方面的研究，也有一些風險識別和預警方面的研究。對電子商務系統的風險評估，多數還是圍繞信任值（信譽值）的高低來做定性分析，圍繞電子商務活動過程中的三大要素來評估電子商務系統風險的研究很少。

本文將應用信息安全風險評估中常用的層次分析法對電子商務系統的信息流、資金流和物流三大因素所引起的電子商務系統的安全風險進行分析，提出一種較為有效的定性風險評估方法，對存在于電子商務系統活動過程中的風險進行評價和分析。

二、 電子商務安全風險分類分析

電子商務中的任何一筆交易，都包含著四種基本的“流”，即商流、信息流、資金流、物流。商流是指商品的購、銷之間進行交易和商品所有權轉移的運動過程，具體是指商品交易的一系列活動。信息流既包括商品信息的提供、技術支持、售后服務等內容，也包括諸如詢價單、報價單、付款通知單、轉賬通知單等商業貿易單證，還包括交易方的支付能力、支付信譽等。資金流主要是指資金的轉移過程，包括付款、轉帳等過程。物流，作為四流中最為特殊的一種，是指物質實體（商品或服務）的流動過程，具體指運輸、儲存、配送、裝卸、保管、物流信息管理等各種活動。其中，商流是目的，信息流、資金流和物流是交易成功的保障。 因此，電子商務系統安全風險類型可以綜合成信息流安全風險、資金流安全風險和物流安全風險三大類。

1. 信息流安全風險。

電子商務交易過程中涉及交易各方的眾多信息，所有這些信息都存在安全風險。信息流風險發生的情況主要有：①被模仿的網站域名；②網站信息內容被修改；③顧客隱私及企業商業機密被侵犯；④信息被篡改或破壞；⑤企業提供虛假信息。

2. 資金流安全風險。

資金流是指用戶確認購買商品后，將自己的資金轉移到商家賬戶上的過程。在電子商務中，顧客通過瀏覽網頁的方式選購商品或服務，在選購完成后郵政在線支付。顧客支付的款項能否安全、及時、方便地到達商家，關系到交易的最后成敗。資金流安全風險發生的情況主要表現為：（1）資金賬號、密碼被竊取（2）釣魚網站（3）拒付及拒收（4）硬盤損壞造成電子現金丟失（5）電子貨幣的法律風險（由于契約的不完整）。

3. 物流安全風險。

物流一直是阻礙我國電子商務進一步高速發展的極大障礙。物流活動涉及買方、賣方、運輸企業、倉儲企業和配送企業等多個參與方，所以，電子商務物流安全風險相比較更為復雜。 常見的物流風險包括以下六種：①付款后收不到商品；②貨物被損壞；③超過約定物流時間收到商品；④收到的商品與顧客期望不一致；⑤收到虛假商品；⑥物流服務被拒絕。

三、 應用層次分析法評估電子商務系統的安全風險

在研究過程中，為了使問題更加清晰，筆者的文章第二部分對電子商務安全風險因素進行了分類，把電子商務系統三大因素：信息流、資金流和物流做為電子商務系統安全風險評估體系的三個一級指標。在二級指標的選定上，筆者借鑒前人的研究成果，邀請相關領域專家采用德爾菲法對初次確定的22個指標進行選擇、修改與合并，最終確定了16個二級指標。

1. 建立電子商務安全風險評估的遞階層次結構。

按照層次分析法的步驟，首先，建立如圖1所示的電子商務系統安全風險評價指標體系。

2. 構造同風險因素的兩兩比較判斷矩陣。

根據指標選擇的基本原則，結合電子商務系統安全風險評價層次，將電子商務系統安全評價的的指標體系分為信息流風險、資金流風險和物流風險三大類，每一類指標又包含若干個具體指標，如圖1所示。依據satty的評價指標的相對權重標度，通過德爾菲法，構造出系統風險的判斷矩陣B，C1，C2，C3。準則層對目標層的判斷矩陣為B，子因素對準則層的判斷矩陣分別為C1，C2，C3。

3. 進行層次單排序及一致性檢驗。

記第2層（準則層）對第1層（目標）的權向量為W（1），經計算此判斷矩陣的最大特征根對應的特征向量W（1）=（0.163，0.547，0.29）T，最大特征根λ（1）=2.989。由層次分析法可知，該特征向量即為信息流風險、資金流風險和物流風險在電子商務系統整體風險中所占的比重，W（1）即為其權重向量。對構造的判斷矩陣進行一致性檢驗，一致性指標可根據CI=（λ-n）/（n-1）公式計算得出。然后，計算得一致性比率CR =CI/RI=0.009

同理可獲得最下層各風險影響因子相對于第2層評價目標的權重系數及一致性檢驗的結果。對未通過一致性檢驗的，再與問卷填寫人員進一步溝通，適當修改和調整數值，直到所有判斷矩陣都通過單層一致性檢驗。經過計算后得出如表1所示的結果。

正如表1所示，四個風險判斷矩陣均通過了一致性檢驗。

4. 指標層相對總目標的相對權重匯總

層次總排序是指每一個判斷矩陣各因素針對目標層（最上層）的相對權重，即計算最下層對目標層的組合權向量。當所有的判斷矩陣都滿足相容性條件時，便可根據層次復合原理求出組合權重。

根據層次復合原理，求出批指標層對總目標的綜合權重并進行匯總整理如表2所示。

四、 結論

利用電子商務系統的安全風險評估模型可以對電子商務系統的安全問題進行量化評估，確認其安全等級，然后針對各個系統實施的的具體情況，尋找防范和控制安全風險的具體措施和方案。

本文運用了層次分析法對電子商務系統安全風險因素逐個評估，確保制定的風險因素管理辦法更具有針對性。如表4所示，就一級指標層來看，資金流風險遠高于信息流風險和物流風險，資金及商品的安全是顧客及企業最為關注的因素。但同時也要注意電子商務安全風險管理中電子貨幣的法律風險以及拒收和拒付風險因素的權重也占一定的權重，說明了相應的電子商務安全法律制度的不健全，以及顧客與企業之間的信任等問題也是電子商務流通過程中不可忽視的重要因素。

參考文獻：

1. 趙越，黃遵國. 基于層次分析法的信息安全風險評估應用研究. 保密科學技術，2011，（2）： 62-66.

2. 王艷瑋，陳恒. 面向業務流程的信息安全風險評估方法研究 . 圖書情報工作，2011，（8）： 64-68.

3. 魏建國，張晨鷗. 基于AHP的網絡銀行交易安全評估模型. 華中農業大學學報（社會科學版），2007，（5）： 90-93.

4. 桂河清.電子商務流通體系安全風險分類研究.江蘇商論，2011，（6）：52-54.

5. 吳潔. 威脅電子商務安全的因素及實施方案 . 計算機安全，2010，（9）： 74-76.

篇5

【關鍵詞】大跨徑；預應力；連續剛構橋；風險評估

1.工程概況

弘農澗河特大橋全長1173m，主橋為5跨變截面PC連續剛構橋。跨徑布置為82+3×150+82m。設計荷載公路―Ⅰ級，橋寬39m。主橋箱梁橫截面采用單箱單室截面，采用縱、橫、豎三向預應力體系。

2.風險評估的必要性

橋梁設計、施工、使用等過程中出現的，對相關團體的某種既定目標造成影響的不確定的事態，可稱之為橋梁的風險事態。對橋梁風險事態進行識別，對其影響程度、出現可能性等進行某種形式的量測，并對量測的結果進行分析、比較、評價、處置，制定合理對策的過程稱為橋梁風險評估[1]。

弘農澗河特大橋設計方案為主跨150m變截面PC連續剛構橋。大橋跨徑大，具有一定的建設難度且橋位區域大風、地震、等各種不利因素對大橋的建設和運營影響大。因此，需要結合當前技術現狀，評估項目現狀條件下的風險程度，并提出相應的應對措施，最大程度地減少風險預期導致的損失。所以開展項目風險評估具有緊迫的工程價值。

3.風險評估的流程

橋梁風險評估的流程包括風險交流、風險定義、風險識別、風險估計、風險評價和風險控制。

風險交流貫穿于整個評估過程，其目的是通過研究者和相關人員廣泛、深入的交流，明確研究的目的、風險偏好等問題。

風險定義需要明確風險評估的對象，并根據問題的特點，確定合適的風險量測形式，收集基本的項目資料供后續使用。

風險識別是根據研究對象和目的，研究和發現潛在的風險事態、明確分析重點的過程。

風險估計包括風險概率估計、風險損失估計和風險量測。風險概率估計是對風險事態出現不確定性的估計。風險損失估計就是估算風險事件給業主帶來的各種損失。

風險評價基于風險估計的結果，考慮風險承擔者的風險態度和承受能力，對風險程度形成具體的評價結果，同時給出風險對策。

風險控制包括風險決策和風險監控兩部分。風險決策是根據風險評價的結果，從風險對策集合中選定合適的對策處置風險；風險監控是指對潛在風險事態進行檢測，并適時啟動有關風險控制措施的過程[2]。

4.風險評估的方法

4.1定性評估方法

定性評估方法往往需要憑借分析者的經驗，或者業界的標準和慣則，為風險管理諸要素的大小或高低程度定性分級，主要回答“有沒有”、“是不是”方面的問題。

定性評估方法主要采取專家調查法。

專家調查法就是通過收集和積累數據，確認當前工程狀態和假定條件，并在專家判定風險概率和風險損失程度的基礎上，進行整理和分析，完成橋梁風險分析的方法。

4.2定量評估方法

定量評估方法是對構成風險的各個要素發生概率和潛在損失的水平賦予數值或貨幣金額的概念，當度量風險的所有要素都被賦值，風險評估的整個過程和結果就可以被量化了，主要回答“有多少”方面的問題。

目前工程實際中，可以采用定量評估方法的情況還很少，很多關鍵技術問題還有待于進一步的科學研究和工程應用實踐驗證。

5.弘農澗河特大橋風險評估

5.1風險識別

5.1.1建設條件

（1）風致災害風險：大橋橋址區強風將對結構施工期產生較大影響，因此需要考慮大橋的施工期抗風性能、強風環境下混凝土養護施工質量和運營期行車安全等問題。

（2）地震災害風險：大橋橋位區域處于Ⅶ度地震區，場地地震級別不是太高，在正常狀態下，施工期間發生大震的可能性較小。因此，在采取正常的抗震設防措施情況下，運營期間地震損毀橋梁風險處于可接受范圍內。

（3）地質災害風險：在橋梁墩臺施工期間，地質條件比較復雜，必然會對墩臺的施工造成一定的影響。在采取切實有效的工程地質條件處理措施保證橋梁施工安全的情況下，工程地質災害的風險處于可接受的范圍內。在運營期注重雨水按時排除，從而使橋臺下土層遇水而不致強度有所降低的情況下，運營期地質災害處于可接受的范圍內。

5.1.2結構方案

（1）超寬單箱單室大懸臂風險：本橋主跨箱梁頂寬為19.45m，采用單箱單室截面形式，頂板懸臂長度為5.15m。本橋在設計的過程中遵循“安全、適用、耐久、經濟”的基本原則，對單箱單室設計、施工方案，深入論證、全面必選，精心設計，以充分保證設計方案的合理性、可靠性，確保該風險處在可控狀態。

（2）運營期箱梁開裂下撓風險：大橋為了避免箱梁開裂下撓，設計中在跨中底板設置了縱向預應力鋼束，施工中采用了先合龍中跨，再合龍次邊跨，最后合龍邊跨的合龍順序，不會對成橋后的線形和受力狀態產生較大影響，同時在次邊跨合龍前在合龍口實施了對頂頂推，從而抑制了跨中下撓。在配合施工、運營時定期對箱梁開裂及主橋線形進行觀測的前提下，此風險處于可控范圍。

5.1.3施工技術

（1）壓縮工期風險：隨意壓縮工期屬于一種比較特殊的風險狀態，所帶來的影響往往更為嚴重，損失形式以人員傷亡安全事故、嚴重質量缺陷、倒塌事故為主。該橋在施工過程中嚴格控制施工工期，使得該風險處于可控范圍之內。

（2）高墩墩身施工風險：大橋墩身高達46.5m，高墩墩身施工時存在較多不確定性因素，需重點加以關注。墩身的垂直度是高墩墩身施工的關鍵，高墩施工對施工質量要求較高，要確保混凝土、鋼筋等滿足規范要求，以免墩身產生混凝土裂縫等現象。

（3）掛籃懸臂施工風險：本工程塊件長度以3m和4m兩種為主，掛籃對稱懸臂澆筑屬于比較常規的施工方法，風險可控性強。該風險可以降低到可接受的范圍內。

5.2風險應對措施

5.2.1建設條件

（1）在主梁大單懸臂狀態時，避開強風期；在大風期停止施工等。

（2）增設施工期間臨時抗風措施。

（3）在運營階段制定相關措施，以保證行車安全。

5.2.2結構方案

（1）增大箱梁根部梁高，提高上部結構整體剛度，同時能夠降低腹板主拉應力，并確保豎向預應力筋的有效性。

（2）橋梁主跨跨中設置一道橫隔板。

（3）進行混凝土結構及體外預應力耐久性設計。

5.2.3施工技術

（1）延長懸臂施工階段混凝土加載齡期，加強混凝土的養生。

（2）對次邊跨跨中合龍段的合龍口進行對頂頂推能有效抑制跨中下撓。

（3）要求掛籃、托架必須有足夠的強度、剛度和承載力。

（4）針對上下部結構及關鍵部位加強施工管理及施工質量的保護措施。

（5）避免在大風、暴雨等惡劣條件發生期間進行施工。

6.結語

本文介紹了大跨徑PC連續剛構橋風險評估的必要性、流程以及方法。并對弘農澗河特大橋展開了風險評估，給出了風險應對措施。

目前，大跨徑PC連續剛構橋風險評估方法的研究開展的尚不夠深入，部分主要問題仍未解決，這方面工作有待進一步研究。　[科]

【參考文獻】

［1］阮欣.橋梁工程風險評估體系及關鍵技術研究[D].上海：同濟大學，2006．

［2］楊獨.懸臂澆筑連續剛構橋施工控制和風險評估[D].北京：北京交通大學，2010.

篇6

一、地質勘查公司經營特點分析

地質勘查公司，在經營業務范圍方面，主要是地質礦產勘察、工程測量勘察、地質災害防治、礦山施工、土石方及基礎工程勘察設計等方面的內容。地質勘查公司的這些業務范圍內容，決定了地質勘查公司的經營管理也有著獨特的特點。一方面，地質勘查公司經營業務具有較強的專業性。在地質勘查公司經營業務的開展過程中，需要采用專業的地質勘察技術和勘察設備。由于大量高新技術以及設備的應用，要求地質勘查公司在業務開展方面的投入較高，為了確保地質勘查公司的效益收入，必須加強對地質勘查公司的風險控制管理。另一方面，地質勘查公司面臨的外部市場環境方面，整個地質勘查行業市場更加開放，競爭更加激烈，保障地質勘查公司在市場上的穩定有序發展，必須進一步加強對風險的控制管理。

二、地質勘查公司的主要風險及成因分析

在市場風險方面，導致風險問題的方面主要是地質勘查公司盈利模式以及盈利能力方面。在地質勘查行業領域，市場環境不斷發展變化，要求地質勘查公司也應該積極的拓展新的業務領域，如果地質勘查公司經營管理水平不高，沒有足夠的專業能力和技術資格搶占大項目，地質勘查業務總量不足，則會對整個地質勘查公司經營帶來嚴重經營風險。在戰略風險方面，由于地質勘查公司經營發展需要大量的高新技術、設備以及高素質人才，需要地質勘察公司根據自身經營發展戰略規劃來制定經營發展策略。如果地質勘查公司的戰略發展規劃不當，很容易影響地質勘查公司在設備、技術、人員方面的投入規劃，進而對整個業務造成影響。在運營風險方面，重點是在項目管理方面，風險產生的隱患主要是有的地質勘查公司在項目管理方面還存在著較多不規范的問題，無論是項目組織結構設置、項目財務管理、項目考核分配、業務結構還是資質合同管理等方面，還沒有進行系統規范的管理，容易造成風險問題的發生。

三、地質勘查公司風險評估與控制

（1）完善地質勘查公司的風險評估流程。在地質勘查公司的風險評估方面，首先應該選取科學的風險評估方法，現階段應用較多的風險評估方法主要有風險辨識與評估流程圖法、映射矩陣法、風險圖譜法以及案例分析法等幾種形式，在具體的風險評估方法選擇上，應該根據地質勘查公司的實際情況等來選擇風險評估方法。其次，在地質勘查公司的具體風險管理流程方面，應該進一步優化完善風險總體流程，按照地質勘查公司的實際業務情況，建立地質勘查公司風險事件庫，并對可能出現的風險問題進行風險分類，對經營管理相關風險事件以及不確定因素進行全面的評估分析，提高評估分析的準確性。（2）完善地質勘查公司的風險評估工作體系。在明確地質勘查公司的風險評估流程以后，還應該進一步健全完善地質勘查公司的風險評估工作體系。可以采取自下而上、縱橫整合的評估方式，在風險評估范圍上應該確保橫向覆蓋地質勘查公司的各個部門、各單位重點業務事項，縱向方面從政策、制度及執行、組織職責、人力資源、技術等各方面對風險進行分析，尤其是應該加強對地質勘查公司的工程項目管理風險、生產安全風險、人力資源風險、法律事務風險等的識別評估，并全面深入的查擺分析風險產生原因、風險發生后可能帶來的影響，從制度建設、完善管控措施、強化監督執行等方面制定應對策略，在源頭上加強風險評估管控。（3）完善地質勘查公司風險控制方案的制定。在地質勘查公司的風險控制管理方面，應該針對不同的風險類型制定不同的風險控制管理方案。對于地質勘查公司的戰略規劃風險，在風險控制方面，重點應該科學的整理分析有關的行業政策、動態信息，明確地質勘查公司的經營發展環境，妥善的制定戰略發展規劃，以戰略目標導向引領地質勘查公司的發展。在項目風險管理方面，重點是完善地質勘查公司項目組織架構，加強風險的動態管理，重點對地質勘查公司實施過程中的項目可行性研究分析、項目合同管理、技術管理、質量管理、安全管理等方面，建立完善風險管理責任制度，加強對地質勘查公司項目的整體管控力度。在地質勘查公司的市場風險管控方面，一方面，應該注重根據地質勘查公司的實際情況等，進行地質勘查市場細分，并進一步明確市場定位，同時根據市場行情，妥善的制定地質勘查公司內部管理方面的資源分配、合同管理、資金管控、客戶管理等，提高整體管理水平；另一方面，在地質勘查公司的市場風險管理方面，還應該加強地質勘查公司的技術創新及應用力度，積極采用各種新的地質勘查技術及裝備，增強地質勘查公司的市場核心競爭力，進而強化對風險的規避應對能力。

四、結語

對于地質勘查公司來說，加強風險評估和控制管理，應該重點完善地質勘查公司的戰略規劃管理，加強項目動態管理風險，并注重改進地質勘查公司的市場運營管理，全面地加強地質勘查公司的風向控制管理，以確保地質勘查公司經營發展的穩健和戰略發展目標的實現。

作者:常培斌 單位:山東省地質礦產勘查開發局八0一水文地質工程地質大隊

參考文獻

[1]徐帥.礦產地質勘查的基本特點分析[J].硅谷，2015，（3）：252.

[2]劉軍.如何避免在礦產地質勘查中的風險及誘發風險的因素[J].世界有色金屬，2017，（2）：111-112.

篇7

關鍵詞：儲備方案；風險評估；原因

中圖分類號：G353文獻標識碼： A

引言

土地儲備，是指市、縣人民政府國土資源管理部門為實現調控土地市場、促進土地資源合理利用目標，依法取得土地，進行前期開發、儲存以備供應土地的行為。

1、土地儲備風險類型

1.1、政策風險

相關的土地儲備法律法規還不夠完善，對于風險沒有詳細的描述和應對。如《土地儲備管理辦法》、《中華人民共和國土地管理法》等法律都沒有針對土地儲備的激勵機制、補償機制、土地資源的配置和土地的利益分配等方面沒有明確的規定。雖然全國各地都擁有一些針對土地儲備管理成立的土地儲備機構，但是由于缺少相應法制法規地約束，使土地儲備機構在進行土地儲備管理時遇到相當大的困難，有時候強制收購土地的行為還受到合法性的質疑，土地儲備管理工作處于被動的局面。

1.2、市場風險

第一，房地產泡沫會使土地儲備管理產生市場風險。房地產是我國國民經濟發展的支柱產業，其形式的變化會直接決定土地價格的走向。然而有些房地產市場的投機行為會使土地的價格超過其合理的市場價格，使土地儲備項目的收益和按期歸還產生不確定性。

第二，土地儲備的信息不對稱也會產生一定的風險。當前我國大部分的閑置土地仍握在開發商的手中，其回收的成本過大，回收的難度較大。而土地儲備機構對于開發商手中握有多少閑置土地沒有具體的數據信息，在進行土地市場預測時無法做到準確地預測，開發商的開發決定和土地儲備機構的供地計劃不能順利對接，一旦開發商手中大量的閑置土地投入市場，會給土地市場帶來巨大的沖擊。

1.3、營運風險

土地市場的營運的各個階段也會產生一定的風險，包括收購、整理、儲備和出讓四個階段。在收購階段，如果土地儲備機構和原土地使用單位的信息不對稱的話，就會使其收購行為在一定程度上存在盲目性，沒有明確土地的產權歸屬和地塊周邊地理環境等方面，就會遇到不必要的法律糾紛；在整理階段，主要是對土地進行開發，因為土地具有固定性的基本特征，一旦項目資金投入就很難轉移，容易產生沉淀成本。在儲備階段，由于不能及時盤活推向市場而引起的一系列風險。如積壓風險，它是土地儲備制度實施中最大的內部風險，帶來巨大的籌資風險。在土地出讓階段，也可能面臨因為一些因素的非預期變動形成的風險。如土地流拍，都會產生土地的價格低于收購的價格或者土地被積壓的不良現象。

1.4、融資風險

主要是指因為融資而產生的債務嚴重影響土地儲備管理中心的運營，甚至因為無法支付相關到期債務而被債權人申請破產。土地儲備機構由于其自身的性質限制，沒有太多的營運資金，營運資金大部分都是靠銀行貸款來獲取的。而土地需要的融資數額是比較大的，所以在土地貸款上數額比較大，土地儲備機構的負債比率也比較大，長期的相對較大的負債比率會使土地儲備機構承擔著巨大的財務風險。

2、研究方法、指標體系構建與數據說明

2.1、研究方法

對城市土地儲備的分析進行評估，本文運用因子分析相結合的方法進行研究。上述因子分析是利用降維的思想，在損失很少信息的前提下把多個指標轉化為少數幾個綜合指標的多元方法。本文運用DEA模型進行敏感性分析和因子分析法等對土地儲備方案對其進行動態研究。

2.2、.指標體系構建

選擇變量與構建評價指標體系，應該對其進行全面、科學、簡練的進行可操作的研究對象。前人已經研究的一些文獻中的指標體系為本文提供了借鑒，但都還存在值得改進的地方。本文的指標體現最大的創新是運用了真實的項目指標數據進行了研究，具有真實的可實用價值。根據上述建立的土地儲備項目的風險評估體系（見表1），分別用模型一和模型二所運用的方法，對我國土地儲備項目進行風險評估分析。

3、原因與影響分析

我們將項目綜合實力分為四個等級分別是:風險程度很安全的等級,風險程度比較安全的等級,是風險程度較高的安全等級，是風險程度最高的安全等級。每個等風險程度較低的等級的項目中它們的特點是動態回收期較短，銀行批復額度較大，預期收益較高。而安全較低的項目的特點是涉及拆遷的補償人口數較大，申請的貸款額度較大而批復額度較小，他們之間的差距較大。因此我們應該還需要盡力加強下列措施：

關于土地制度的完善。正確認識城市土地儲備面臨的風險，有效規避與預防規劃風險，是保證城市土地儲備的高效運營，完善土地儲備制度的一項必要手段。合理的分析不同行政區、不同土地級別和不同特征區域內的風險評估結果，更好的為城市土地儲備風險評價、土地儲備實踐與土地儲備制度提供借鑒。

關于土地儲備的管理。國土資源部、財政部、中國人民銀行聯合制定的《土地儲備管理辦法》第二章第七條指出，土地儲備實行計劃管理。市、縣人民政府國土資源管理、財政及當地人民銀行相關分支行等部門應根據當地經濟和社會發展計劃、土地利用總體規劃、城市總體規劃、土地利用年度計劃和土地市場供需狀況等共同編制年度土地儲備計劃，報同級人民政府批準，并報上級國土資源管理部門備案。

關于規避風險、優化資源配置。在市場經濟下，風險是不可避免的，如何有效的優化土地儲備資源的配置才是當下需要考慮的問題。今后社會區域經濟社會系統特性，應用自組織理論、模糊集合論、市場經濟學、系統動力學、計算機科學對區域土地利用優化問題進行創新研究，從而提出從定性到定量綜合集成方法、區域總體規劃決策支持系統、SD模型，為市場經濟體系下土地利用優化配置提供新的思路和方法，為促進市場經濟條件下土地優化配置方法研究奠定堅實的基礎。

4、土地儲備的風險應對策略

土地儲備機構應注重風險管理，通過采用合理的經濟、技術、法律手段對風險加以防范與處理，以最小的成本獲得最大的收益保障。政府作為土地儲備的實施主體，主要的風險應對策略有以下幾種。

規范政府職能，調整政府行為。土地儲備機構是政府授權的從事土地資產經營活動的非盈利性事業單位，具有行政性與市場性。儲備機構既要嚴格執行政府的土地收購、儲備和出讓計劃，在很多情況下，又要尋求社會資本，借助市場力量進行土地一級開發。在與土地一級開發單位建立合作關系時，儲備機構應借助法律手段和行政手段約束開發單位的行為。通過完善的法律文件，又配合行政監督，有效約束了土地儲備和一級開發行為，值得各地政府借鑒。

完善土地儲備財務管理制度。土地儲備過程包括土地收儲、開發整理、出讓環節，土地產權的轉移、土地物理形態的改變，伴隨著大量資金的投入與轉移，所以，土地儲備財務管理非常重要。財務管理手段主要包括：建立和完善成本控制機制，合理確定土地補償標準；優化資本結構，建立一個多渠道的、穩定的資金體系。

建立土地儲備的市場化運作機制，充分借助市場力量進行土地整理風險共擔。土地儲備機構可以與某開發單位進行土地一級開發整理合作，儲備機構借助開發單位的資金、人員、設備和管理經驗，完成土地一級開發工作。

結束語

進行土地儲備數據進行處理的時候，將各項指標按照對風險的影響進行分類，分類過程中需要人為給一定的權重，這部分主觀判斷可能會對結果有一些干擾，采取一定的措施，將風險降到最低。

參考文獻

[1]王靜敏,張明月.土地儲備方案風險評估的研究[J].統計與咨詢,2014,04:38-39.

篇8

1．1一般資料

收集2010年1月—2011年12月來我院接受上尿路結石腔內碎石術病人2348例為對照組，男1372例，女976例；年齡45歲～66歲（50．6歲±5．3歲）；結石類型：腎盂結石1058例，腎中盞結石942例，腎下盞結石348例；結石直徑1．1cm～3．0cm（2．32cm±0．74cm）。選擇2012年1月—2014年1月來我院接受上尿路結石腔內碎石術的病人2350例為觀察組，均行URL和PCNL，男1412例，女938例；年齡45歲～66歲（50．6歲±5．3歲）；結石類型：腎盂結石1059例，腎中盞結石943例，腎下盞結石348例；結石直徑1．2cm～3．1cm（2．34cm±0．76cm）。兩組病人性別、年齡、結石類型等一般資料比較差異無統計學意義（P＞0．05）。

1．2方法

1．2．1干預方法

對照組采用常規護理流程，包括手術配合、發生術后尿源性膿毒血癥治療護理，如早期復蘇治療、暢通尿道、維持酸堿平衡、早期液體復蘇護理等。觀察組采用以下風險評估下的護理干預。

1．2．1．1風險評估

病人入院后，即對病人進行手術風險全面評估。詢問病史，認真評估病人基礎疾病，重點評估高危人群，包括既往有體外震波碎石手術史、形成石階需行二次手術者；結石較大、位置較高、結石梗阻癥狀明顯者；合并感染；女性病人反復發生尿路感染者；合并糖尿病、高血壓、腎臟疾病病人。根據風險評估結果制定個性化護理干預方案。

1．2．1．2護理干預

①詳細觀察生命體征：每例病人入院后均測量體溫、脈搏、呼吸和血壓，并做好記錄；重點觀察發熱病人，如術前體溫＞37．8℃，應詳細詢問有無泌尿系感染及上呼吸道感染癥狀，暫緩手術，給予相關藥物治療，待體溫恢復正常3d后再行上尿路結石腔內碎石術。②指導病人完善術前相關檢查：術前對所有病人均行B超和（或）CT及腹部X線平片、靜脈腎盂造影檢查，確定結石的大小、位置及與鄰近組織的關系；檢查血常規和尿常規，對血白細胞超過10000／高倍視野、尿白細胞（＋＋）～（＋＋＋）／HP的病人，選擇敏感抗生素抗感染治療3d，復查血尿常規，待尿白細胞（－）后行URL或PCNL。③病人返回病房時，及時進行病情交接，注意保護管道，了解術中輸液情況，遵醫囑準確及時給予抗生素；加強尿源性膿毒血癥高危人群的護理觀察，做好預防措施。嚴密觀察生命體征，常規床邊心電監護，每小時記錄1次脈搏、血壓和呼吸，及時發現膿毒癥誘發的低血壓［4］。術后每小時測量體溫1次，在術后1h～4h觀察病人有無體溫升高、寒戰、心率加快，血壓稍偏低，脈壓小，呼吸深快，尿量減少等早期尿源性膿毒血癥癥狀［5］，及時通知醫生，做好對癥處理。④一旦確診為尿源性膿毒血癥，根據風險評估結果制定個性化的護理干預方案：100％濃度吸氧；遵醫囑使用抗生素；早期液體復蘇護理，復蘇治療方法包括液體補充、血管活性藥物或激素替代治療，要求6h內達到：中心靜脈壓（CVP）8cmH2O～12cmH2O（1cmH2O＝0．098kPa），平均動脈壓（MAP）＞65mmHg，尿量大于0．5mL／（kg·h），血乳酸＜1．5mmol／L，腔靜脈血氧飽和度大于70％［6］；動態監測乳酸和血紅蛋白水平；留置導尿管監測尿量。

1．2．2觀察指標

1．2．2．1兩組尿源性膿毒血癥發生及預后比較

觀察兩組尿源性膿毒血癥發生率、復蘇后血管活性藥使用率、激素替代治療率、休克率、死亡率。

1．2．2．2復蘇前后循環功能比較

觀察復蘇前后24h包括CVP、MAP、心率等循環功能指標。

1．2．2．3復蘇前后腎功能和肺功能比較

觀察復蘇前、復蘇后血肌酐（Cr）、尿量等腎功能指標以及動脈氧分壓（PaO2）、氧合指數（PaO2／FiO2）等肺功能指標。

1．2．3統計法方法

采用SPSS13．0統計學軟件進行數據分析，計量資料以均數±標準差（x±s）表示，行t檢驗；計數資料用定性資料百分比（％）表示，采用χ2檢驗，檢驗標準α＝0．05。

2結果

2．1兩組尿源性膿毒血癥發生及預后比較

實施風險評估下護理干預后，觀察組尿源性膿毒血癥發生率、治療期間使用血管活性藥、激素治療比例明顯低于對照組，兩組比較差異有統計學意義；觀察組沒有發生死亡病例，對照組死亡率為15．8％，兩組比較差異無統計學意義。

2．2兩組復蘇前后循環功能指標比較

體液復蘇前兩組循環功能指標差異無統計學意義；體液復蘇24h后，兩組尿源性膿毒血癥病人循環功能均明顯改善，觀察組CVP、MAP明顯高于對照組，心率明顯低于對照組（P＜0．05）。

2．3兩組復蘇前后腎功能與肺功能比較

體液復蘇前兩組腎功能與肺功能比較差異無統計學意義；復蘇24h后兩組腎功能與肺功能均明顯改善，觀察組尿量、PaO2、PaO2／FiO2均明顯高于對照組（P＜0．05）。

3討論

篇9

關鍵詞：凈利息收入；中間業務；金融創新；資產證券化

中圖分類號：F832

商業銀行風險評估與控制問題的研究具有較為重要的理論與現實意義。過去的研究主要集中在基于風險控制的某個角度或局部結合上市銀行的數據進行評估得出單項評估的結論，或者是對商業銀行的經營做中、短期的評估與預測，而對于中國的銀行風險評估體系進行系統、全面的研究，根據評估體系對商業銀行經營情況進行總體評價并指出其發展趨勢與建議的研究則較少涉及。本文共分為三個部分，第一部分對于整體評價商業銀行的方法與評估標準進行介紹與分析。第二部分基于第一部分的方法論，對于2011-2012年上市商業銀行的財務狀況進行整體評估；第三部分是對當前中國的銀行資產運營與風險的結論與建議。

一、商業銀行風險評估方法與模型

商業銀行風險評估方法與模型主要分為監管機構對商業銀行經營的評估標準與商業銀行評估模型。

（一）監管機構對商業銀行經營的評估標準

關于監管機構對商業銀行經營的評估管理問題主要介紹美國銀行業監管機構的駱駝（CAMELS）評價標準與中國銀行監督管理委員會的腕骨（CARPALS）評價標準。

1.美國銀行業監管機構CAMELS評價模型

此評價模型主要是以6個指標對商業銀行經營進行管理。一是資本充足率（Capital Adequacy），二是資產結構和質量（Asset Structure and Quality），這兩項指標側重于測量資產的分布與質量問題。三是管理水平（Management Quality），即管理層文化與管理層構成是否依賴于某個人與治理架構層等一系列問題。四是盈利能力（Earning Performance），包括盈利水平、盈利來源分配與資產結構匹配等。五是流動性（Liquidity Structure of Balance Sheet），即財務的彈性出現流動性問題是否有資金能力來給予支持。六是市場風險敏感性（Sensitivity to Market Risk），美國監管機構1996年才把這項指標加進去。目前銀行的很大一部分資產是交易性資產，如買賣債券、CDO（次級債）、信用違約互換、國債等。這些資產與市場的關聯度很大，因此要市場風險的敏感性進行評估。[1]

2.中國銀行監督管理委員會腕骨（CARPALS）指標體系

中國銀行監督管理委員會“腕骨指標”（CARPALS）體系主要涉及以下7個方面。

一是資本充足性（Capital Adequacy），主要考察資本充足率指標。

二是資產質量（Asset Quality），對不良貸款率（不良貸款占總資產的比率）、不良貸款偏離度進行評級，判斷資產歸屬于關注類、可疑類、次級類或普通類。因每家銀行均有自己的評級標準，因此有專門機構對自有標準與監管標準的一致性進行檢查，考察其偏離度。偏離度的大小體現了該銀行的監管力度，監管力度的寬松一般通過不良資產的撥備覆蓋率指標來體現。

三是風險集中度（Risk Concentration），主要考察單一客戶集中度指標與行業集中度指標。集中度過度將導致風險。如果客戶類型過于集中，當某個客戶的資產或某個行業發生問題時，整個銀行資產都將發生變化。行業角度的例子，最近我國的光伏行業、造船行業發生了問題；單一客戶角度的例子，尚德破產涉及銀行貸款77個億。如果規模不大的銀行，其集中度超過一定標準，將會對銀行資產質量造成風險。因此，對單一客戶、單一行業甚至區域的集中度均需要有限制。

四是撥備覆蓋（Provisioning coverage），撥貸比與撥備覆蓋率是針對不良資產的風險抵御能力進行評估的。

五是附屬機構（Affiliated Institution）。目前，中國有相當多銀行都是大型集團性質，下設附屬機構。如在以銀行為主業的前提下，幾大銀行均成為控股公司，下設證券、保險、投資公司等。因此進行風險評估時，需觀察子公司對母公司的影響度與依賴度。如果附屬公司的資本金、業務均由母公司提供，其依存度就很高，那么附屬機構對母行的資本回報率、負債都會產生重要的影響。

六是流動性（Liquidity）。2008年金融危機后，該問題受到高度重視。金融危機的產生并非銀行經營不夠謹慎，實質上他們的資本質量、資本充足率等都是非常好的。原因是整個金融市場凍結，持有的金融證券無法流通、變現，產生惡性循環。這次危機不僅對銀行監管提出很多要求，而且對會計制度改革也提出了很多要求，即會計政策對于市場是以“丁式原則”①還是以成本價、歷史價進行綜合考慮。丁式原則致使市場產生的流動性凍結是在系統性風險的前提下出現的。[2]所以，在考察流動性問題時，提出了流動性覆蓋率、凈穩定融資比例、存貸比（存款與貸款需保持一定比例來保證負債可以支持資產）這三個指標。流動性資產與30天內凈流出的現金（包括貸款、回購協議）比率不能超過100%，以保證有足夠的資金來支持短期內出現的支出。

七是案件防控（Swindle Prevention and Control） 案件問題體現的是銀行經營管理穩健性與經營管理的控制能力，即案件損失占總資產的比例。

這七項比例構成了中國金融監管部門對銀行的考核、評價的評價體系。

（二）商業銀行評估模型

以上述指標并不能夠完整地評價一家銀行，對于銀行的評估，還需依賴商業銀行的評估模型。以下是參照標準普爾與惠譽兩家評估機構的評級模型而設置的評估模型，可以分成三個部分，一是疊加風險因素，二是系統性風險因素，三是銀行自身風險因素。

1.疊加風險因素

疊加風險因素主要討論銀行得到的政府支持力度與股東支持力度問題。一般對銀行的評級都會考慮的評級和股東的結構。金融危機中，美國的許多銀行出現了問題，但美國發了7500億美元的債來收購這些銀行的資產。政府支持與股東支持是十分重要的。大多數銀行的股東是國家或大型的銀行、企業，這些股東能夠在銀行出現流動性支持時，投入資金來幫助銀行解決問題。經專業機構的調研分析，從19世紀70年代到21世紀初，銀行困難分為兩類，一類是銀行困境，另一類是銀行違約。銀行困境是指銀行的資金暫時出現困難，可能將出現違約情況，而銀行違約則是指銀行出現了到期無法支付、銀行存款擠兌等情況。歷史上曾經出現過多次銀行困境（包括美國的銀行在內），增長率由2%到7%。但違約銀行基本保持在1%以內。如歐洲一些銀行。但歐洲的許多銀行出現困境，但沒有違約，60%困境銀行得益于政府與股東的支持。[3]

2.系統性風險因素

該因素主要包括經濟風險、風險和行業風險三方面。宏觀經濟方面主要考察目前該銀行所屬國家的經濟處于上行期還是衰落期，失業率、通脹水平如何。這些指標決定銀行所處的外部環境狀況。除了經濟風險外，還要考慮銀行所處的區域行業情況。如這家銀行的競爭情況如何，是處在市場環境中還是受到管制，整個金融資產占GDP的比重有多大等。如目前我國是300%的比例，說明金融在整個區域中的銀行滲透力很強，該行業在國民經濟中處于一個舉足輕重的位置。評級機構還會對行業本身利潤是否有保證、整體行業情況，銀行的競爭壓力等指標進行考察。行業結構有很大影響。風險下國家的評級情況也會對評級產生影響。如中國經濟發展穩定、健康，評級加分。

3.自身風險因素

該因素是評價中的一個最主要部分。包括如下四個方面。

（1）治理機制

首先，要看被評價公司是否具有一個比較完善的治理結構，董事會、股東大會、管理層、運營是否完善。在治理方面企業文化屬于激進型還是保守穩健型。一般國有大型商業銀行比較穩健，而一些農村商業銀行屬于進取型銀行。

其次，治理機制還涉及到銀行的組織結構問題。歐美的一些銀行一般都是條線式管理，總部分為公司金融條線、個人金融條線等，從上至下的隸屬管理。采取這樣管理的優勢是產品線力量很強，按產品配置資源進行營銷，但產品線之間的合作相對較弱。例如，假設花旗銀行在北京有花旗銀行（北京）金融公司、花旗銀行（北京）個人金融公司，他們的報告路線是分別向上，業務并不會發生交叉。花旗銀行北京分行的行長沒有決策權，只是起到一個協調作用。兩家公司均向自己的亞太區產品線公司匯報工作。[4]而中國的銀行則采取區域分布制，層級是區域，總行下邊是分行，分行下邊是二級行、地級行，每家銀行以行為單位核算利潤，不以條線來核算利潤，行長在區域的管理上具有較大的權力。其優勢是有利于資源配置。組織架構對整個經營管理風險點及其他方面會有很大的不同。

第三，組織架構上要考察高管層的管理能力，是否有管理經驗，他們的教育背景、從業經歷、管理團隊是依賴于某個人，還是發揮了管理團隊的主動性、積極性及各自的長處，再加上員工素質，構成公司治理機制角度的銀行評估。

（2）發展戰略

考察銀行的戰略定位問題，包括地域戰略、主營業務戰略、渠道戰略等。主營業務戰略視角，例如，中國工商銀行各項業務（存款業務、公司業務、個金業務、現金管理業務）發展均衡，唯一短板是國際業務，但近年來，海外業務發展也很快，通過并購的方式購買了許多外資銀行；中國建設銀行十分擅長建筑、建設板塊；中國銀行以外貿、外幣為強項；招商銀行以零售業務為主，以電子銀行為發展主渠道；中國郵政儲蓄銀行有3.9萬多個網點，無人能與其比擬，可吸收到許多低成本的存款。戰略發展要根據自己的優勢來考慮。在戰略確定后，要觀察銀行每年的預算與規劃，考察其原來制訂的規劃目前是否實現，以戰略的實際執行情況來推論戰略的制訂是否合理，戰略管理與執行是否到位。銀行在核心領域中優勢是否能持續保持，取決于戰略是否到位。

（3）風險管理

這是商業銀行評估中很具體又很重要的一部分。由以下幾個方面來考察。

第一，管理風險。首先，風險職能部門是否具有相對的獨立性。贏利與風險控制常常是矛盾的，風險管理是否具有單獨的報告路線。如董事會是否下設專門的風險管理委員會，可直接向董事匯報，保證風險管理的約束性。其次，要有統一的風險管理框架。聲譽風險、法律風險、合規風險、包括流動性風險等。要進行整合管理，不能分散到各部門管理，否則就看不到這家銀行風險的全面的整體視圖。統一的風險管理架構是判斷該銀行風險管理能力的重要方面。再次，流程與授權是否規范。

第二，信用風險管理。

一是要考察整個資產負債結構是否健康，考察資產與負債的匹配程度。風險負債考察指標：①現金、準備金，或者說同業存放；②短期資金，如債券；③貸款；④股權、優先權。存款一般是中國銀行最大的負債。判斷一家銀行的資產是否健康要考察其存貸款比例，存貸款比例以70%為上限。貸款的增量與存款的增量在當年是否存款增量要略高一些，如果貸款的增量總是多于存款的增量，結構就不健康。還要考察交易方面的指標。

二是考察貸款的種類。長期貸款、短期貸款、中長期貸款、貼現期限等，人民幣與外幣的比例要與負債相匹配。

三是考察投項、行業分配。這與前文提及的集中度指標結合考察。如果監管力度適宜，對房地產行業、融資平臺都是嚴格監管且需要提特別準備金的，如果在這些行業恰恰投放得較多，就出現問題。

2.推進商業銀行資產證券化的建議

目前銀行將資產轉到表外的方法并不是很多，類似的操作案例從實質上來講，仍然是一種靠利息收入的傳統業務。目前，商業銀行資產和負債規模龐大，以資產證券化的方式盤活資產是每家商業銀行未來發展的必經之路，中國工商銀行2013年初針對價值30億元的資產在資本市場實施證券化。在國內銀行資產的證券化往往被視為美國金融危機的根源，不可否認金融危機的起源是美國住房信貸次級貸款的兌換危機，根源是銀行貸款衍生證券化產品的流動性過度泛濫導致的兌付信心危機。而中國銀行資產尚未進行證券化，現在恰恰要進行資產證券化，資產證券化會使商業銀行的信貸資產管理更具有靈活性，可以將很多信貸資產進行組合管理。商業銀行可以將不同的信貸資產打包在同業間通過證券化的形式互換。信貸資產根據風險偏好、資產負債的匹配關系、資產關系、期限關系進行調整，滿足不同投資人的要求。

現在中國應該大力發展銀行信貸資產證券化，但發展信貸資產證券化的同時，應該借鑒國外的經驗教訓，例如信貸資產打包證券化以后，應嚴格禁止重復與其他資產進行二次證券化，防止資產過度融資，形成金融泡沫，引發信譽危機。[6]再如，美元衍生品市場品種繁多，覆蓋了短債、長債、政府債、私人債、股票及其他一些衍生品。無論是投資還是避險需求，均可找到對應產品以及產品對應的操作市場和專業人才。[7]整體而言，目前國內商業銀行缺少資產負債管理工具，缺乏操作性政策支持，缺失金融創新人才。

銀行信貸資產證券化過程是個全壽命周期管理過程，在信貸資產發放前段，就要考慮到地區、期限、金額、收益等問題，在審批前與存量和其他在談的信貸資產建立關聯性，在銀行貸款發放的同時，利用同業和證券化平臺實現風險分散和資金回籠。

注釋：

①丁伯根法則（Tinbergen’s Rule）是由首屆諾貝爾經濟學獎得主、荷蘭經濟學家丁伯根―提出的關于國家經濟調節政策和經濟調節目標之間關系的法則。其基本內容是：政策工具的數量或控制變量數至少要等于目標變量的數量；而且這些政策工具必須是相互獨立（線性無關）的。

參考文獻：

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篇10

關鍵詞：供應鏈風險；風險評估；支持向量機

基金項目：國家自然科學基金項目 （71172194；71031004；71221001；70731003；70731160635）。

作者簡介：舒彤（1970-），男，江西波陽人，湖南大學工商管理學院副教授，博士生導師，主要從事供應鏈管理研究；葛佳麗（1990-），女，河南禹州人，湖南大學工商管理學院碩士研究生，主要從事供應鏈管理研究；陳收（1956-），男，廣東龍川人，湖南大學副校長，教授，博士生導師，主要從事投資決策與風險管理、績效評價、戰略管理研究。

中圖分類號：F830文獻標識碼：A文章編號：1006-1096（2014）01-0130-06收稿日期：2013-08-25

引言

在精益生產、準時制生產等先進理論的指導和實踐下，企業間的聯系愈加緊密，市場競爭已不再是企業間的競爭，而是供應鏈間的競爭。近年來，隨著各種供應鏈風險的頻繁發生，企業受到了極大損害，越來越多的人認識到供應鏈風險管理的重要性，供應鏈風險管理已成為供應鏈管理領域的研究熱點。

供應鏈風險識別與評估是供應鏈風險管理的基礎。通過識別供應鏈風險因素，對其潛在風險進行預警和控制，探索供應鏈風險管理的優化方法，可在實踐中建立安全可靠且具有彈性的供應鏈，使供應鏈上的企業在獲得較大收益的同時又能夠應對風險，提升企業競爭力。因此，需要分析企業的供應鏈管理狀況，通過風險識別發現供應鏈中的薄弱環節及其可能造成的后果，利用科學的方法對其現狀進行評估，確定供應鏈風險等級。

支持向量機（Support Vector Machine， SVM）是Cortes等人于1995年提出的一種機器學習方法，建立在統計學習理論的VC維理論和結構風險最小原理基礎上，在模型復雜性和學習能力之間進行了折衷，具有較強的泛化能力和精確性。在小樣本、非線性及高維模式識別等方面有較大優勢，克服了神經網絡過于學習、欠學習、局部極小等問題，已成為繼神經網絡研究之后機器學習理論領域新的熱點。因此，將支持向量機應用到供應鏈風險評估中，具有十分重要的現實意義。

一、文獻綜述

供應鏈風險評估是供應鏈風險管理的重要環節，受到企業界與學術界的關注。Prater等（2001）認為利用評分方法可以對跨國供應鏈的風險進行評估，但是這種方法適用于跨國供應鏈的初步評估，具有一定的主觀性。Harland等（2003）認為供應鏈風險管理過程包括識別風險、估計風險、制定風險控制規劃、實施規劃等幾個循環階段，建議企業做好早期的供應鏈風險預警與評估。Zsidisin等（2004）以理論為依據提出了采購商供應鏈評估技術。Hallikas等（2004）認為企業間可以通過合作，將單個企業的風險納入整個供應鏈合作風險中，所提出的半定量化研究方法為供應鏈風險評估奠定了一定的基礎。Kleindorfer等（2005）提出了一個關于評估供應鏈中斷風險的概念框架。Wu等（2006）提出了一個層次式供應鏈風險因子分類與評估模型。Schoenherr等（2008）通過行動研究和層次分析法，發現了17種風險因素并將其分類，提出了一個基于實證的供應鏈中斷風險因素評估模型。丁偉東等（2003）提出了一個供應鏈可靠評估矩陣，但這種方法在供應鏈風險發生的概率上未加以考慮。付玉等（2005）提出了偶發供應鏈風險的定量評估方法。劉嘉等（2005）通過供應商評價來進行供應鏈風險控制。劉冬林等（2006）通過獨立風險和單個風險測度來度量供應鏈多風險，但提出的關于風險間的關系是彼此獨立的假設不符合實際情況。舒良友等（2007）提出基于合作伙伴關系的制造商風險評估問題，但是研究僅限于制造商而非供應鏈系統整體，具有一定的局限性。蔣有凌等（2008）建立了基于模糊綜合評判與人工神經網絡法的供應鏈風險綜合評估模型。李莉（2008）構建了一種基于模糊熵的集群式供應鏈風險評估模型，并通過實例給出了該方法在集群式供應鏈風險評估中的應用，但該方法仍受人為因素影響。王文婕（2011）采用OWA算子的方法，對供應鏈管理風險進行研究，但尚未考慮各風險因素間的相關性。陳敬賢等（2011）使用蒙特卡羅方法模擬風險概率和風險損失，通過構建一種較為通用的測量模型來對市場波動風險進行評估。顧玉磊等（2013）借助CVaR理論構建了一種基于成員偏好的風險評估模型來度量供應鏈成員企業風險和多元供應鏈綜合風險。供應鏈風險評估模型包括機會約束規劃（CCP）、數據包絡分析（DEA）和多目標規劃（MOP）模型等。綜上文獻可以發現，供應鏈風險評估已有概念模型與數學模型，但研究中仍存在不足之處：文獻大多針對單個企業或特定領域的風險問題，對整個供應鏈網絡的研究相對較少，定量評估的方法也不夠全面。因此關于供應鏈風險評估系統性和實證方面的研究仍需繼續加強。

二、支持向量機算法

支持向量機（SVM）由線性可分情況下的最優分類面發展而來，其基本思想就是將向量映射到一個更高維的空間，建立一個具有最大間隔的超平面。在分開數據超平面的兩邊建有2個互相平行的超平面，分隔超平面使2個平行超平面的距離最大化。

三、基于支持向量機的供應鏈風險評估模型

（一）供應鏈風險評估指標體系的建立

在供應鏈風險評估中，建立科學合理的風險評估指標體系是風險評估的前提，需要由一系列量綱各異的指標群組成。近年來，學者們提出了許多供應鏈風險評估體系，如舒良友等構造了基于制造商合作伙伴的風險評估指標體系，劉永勝等（2006）提出了包括4個層次、7項綜合指標的供應鏈風險預警指標體系。

為了建立有效的供應鏈風險評估指標體系，應遵循原則：（1）科學性原則。評估指標體系要體現供應鏈風險的特點、客觀規律和來源，指標選取應具有一定的代表性，使評價活動能夠獲得較為客觀的真實結果。（2）可操作性原則。供應鏈風險評估指標的選擇要綜合考慮數據的可獲得性和收集的難易程度，便于對數據資料收集、加工和整理，特別是易于進行量化處理。（3）層次性原則。供應鏈風險指標體系的設計要有一定的層次性，可分為一級指標、二級指標等。對各層次指標進行詳細分析，從而使指標體系層次分明、減少遺漏。（4）定性與定量相結合原則。本文將供應鏈風險作為評價對象，涉及管理的各個方面。單純的定量指標或者定性指標都不能完全反應供應鏈風險的整體情況，因此在指標的選取上可將兩者相結合。

筆者綜合前人研究成果，根據供應鏈風險發生來源，結合晚春東等（2008）提出的供應鏈系統運行整體風險評估指標體系，加上實際調研分析，在征求理論研究與生產領域專家意見后，先提出初步備選指標，將供應鏈主要風險因素整理歸納為系統風險、供應風險、物流風險、信息風險、財務風險、管理風險、需求風險和環境風險共八類。通過對各類風險進行分析研究，將每類風險因素進一步細分為若干子因素。

針對上述供應鏈風險因素，筆者設計了供應鏈風險因素調查問卷，目的在于通過對問卷結果的統計分析，判斷供應鏈風險因素假設的合理性，利用統計學方法進行分析，形成一套較為科學的供應鏈風險因素指標體系。調查問卷共發放67份，回收51份，有效問卷為38份，有效問卷回收率為56.7%。筆者利用SPSS17.0統計軟件對調查結果數據進行處理分析，通過因素分析和信度分析，檢驗了問卷的信度與效度。根據統計分析結果，按因子載荷在0.6以上、信度系數在0.7以上為標準，筆者構建了供應鏈風險評估指標體系。該指標體系有2個層次，第一層次分為8個一級指標，第二層次共有25個具體評估指標（見表1）。

（二）樣本數據的收集與處理

考慮到采集數據的難度，本文的數據采集于同一地區的不同行業，通過對一些企業的調研得到。其中一些上市公司的財務數據通過國泰安數據庫得到。筆者選取的企業以煤炭和電力企業為核心，形成了煤炭和電力行業供應鏈，并選取這些企業2008年以來的數據，最終將數據應用于模型之中。

在供應鏈風險評估指標體系中，包括定性指標和定量指標。對于定性指標，采用專家打分法進行量化，評分取值范圍為＼[0，1＼]，0.5為風險指數的中值。評分時專家綜合企業提交的指標情況、行業狀況以及專家經驗等進行打分。對于定量指標，則對數據進行歸一化處理，消除量綱和其他因素的影響。正向指標代表取值越大、風險越大，其線性變化公式為x′i=[xi-min]/[max-min]， i=1， 2， …，n。逆向指標代表取值越大、風險越小，其線性變化公式為x′i=1-[xi-min]/[max-min]， i=1， 2， …，n。其中，x′i為第i個指標的歸一化值，xi為第i個指標的輸入樣本，max為第i個指標的最大值，min為第i個指標的最小值。

通過專家打分法獲取數據的過程：（1）專家選擇與組合。選定15名供應鏈管理方面的專家，其中包括3名研究供應鏈管理的高校教授、10名企業中從事供應鏈管理的中層以上管理人員及2名相關單位或組織中的熟悉本企業業務的管理人員。（2）資料的收集。收集供應鏈風險的相關背景材料及供應鏈運行過程中的數據資料。（3）專家打分。發給每位專家一張風險評級表及相關數據資料，要求專家們在規定的時間內把調查表填完收回，整理各專家意見并反饋給專家，進行下一輪打分，共3次。（4）對第三輪的專家調查表進行處理。每個風險指標值取自專家所有評估值的算術平均數，對專家評估結果進行匯總整理后，得到供應鏈風險定性指標評估數據表。

具體樣本數據如表2所示，其中C1C16表示供應鏈企業，X1X25表示評價指標。

（三）模型訓練及結果

四、結束語

近年來市場的不確定性有增無減，使得供應鏈風險不斷增加，因此要對供應鏈風險進行評估。供應鏈風險評估作為供應鏈風險管理的重要環節，可以使企業對風險產生的原因及影響進行預計，從而采取預防性措施。筆者首先對供應鏈風險評估的相關研究進行了概述；隨后，通過調查問卷構建了一套供應鏈風險評估體系；最后，將基于支持向量機的機器學習算法運用到供應鏈風險評估中，構建了供應鏈風險評估模型并進行了實證研究。研究結果表明，基于支持向量機的供應鏈風險評估模型，具有較高的訓練效率和精度，說明模型具有較強的有效性與使用價值，可作為供應鏈風險評估的有效工具，完成對實際風險的評估，從而使企業掌握供應鏈風險的整體狀況，為風險管理提供較為科學的決策支持。

基于支持向量機的供應鏈風險評估模型具有較強的推廣能力。未來研究中，可在以下幾個方面進行改進：（1）針對支持向量機算法及具體問題，可選用更加科學且符合實際的核函數。（2）對于供應鏈風險評估指標體系，可在定性指標的選取與處理上采用更加科學合理的方法，并對供應鏈風險誘因加以動態更新，不斷完善供應鏈風險評估指標體系。（3）本文的數據采集針對的是同一地區的不同行業，有其局限性。未來的研究可擴大樣本收集范圍，以提高樣本的代表性和廣泛性。

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