導(dǎo)語(yǔ)：商業(yè)銀行業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理論文一文來(lái)源于網(wǎng)友上傳，不代表本站觀點(diǎn)，若需要原創(chuàng)文章可咨詢(xún)客服老師，歡迎參考。

[摘要]銀行業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)管理不僅決定著銀行自身的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和競(jìng)爭(zhēng)力，而且影響國(guó)家金融市場(chǎng)的穩(wěn)定和社會(huì)的和諧發(fā)展。本文基于項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理思路，結(jié)合商業(yè)銀行業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理的特點(diǎn)，從風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)和風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控四個(gè)方面進(jìn)行了初步探討，給商業(yè)銀行業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理提供了一種新思路。

[關(guān)鍵詞]項(xiàng)目管理；銀行業(yè)務(wù)；風(fēng)險(xiǎn)管理

2006年12月11日，中國(guó)入世5年保護(hù)期結(jié)束，中國(guó)金融業(yè)全面開(kāi)放，這標(biāo)志著中國(guó)對(duì)WTO承諾的全面兌現(xiàn)，必將進(jìn)一步促進(jìn)中國(guó)經(jīng)濟(jì)的全球化，必將對(duì)我國(guó)金融業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。的確，我國(guó)很多銀行的業(yè)務(wù)及其風(fēng)險(xiǎn)管理框架都日趨全球化，而監(jiān)管結(jié)構(gòu)卻依然是立足于本國(guó)情況的。在這種情況下，我國(guó)監(jiān)管當(dāng)局必須解決跨境信息共享和監(jiān)管協(xié)調(diào)問(wèn)題，明確地劃分監(jiān)管職責(zé)，避免重復(fù)履行職責(zé)或分散履行職責(zé)，造成缺口。同時(shí)，筆者認(rèn)為，由于歷史問(wèn)題，我國(guó)商業(yè)銀行(簡(jiǎn)稱(chēng)銀行)必須立足本國(guó)實(shí)際，踏踏實(shí)實(shí)做好所有業(yè)務(wù)的全面風(fēng)險(xiǎn)管理。

項(xiàng)目管理是一門(mén)近年來(lái)興起并獲得廣泛推廣和應(yīng)用的新學(xué)科，也是一種通用的管理方法，其實(shí)質(zhì)是利用全新的管理方法和特殊的管理技術(shù)更好地監(jiān)控和有效地利用現(xiàn)有資源。該理論方法已成為現(xiàn)代管理實(shí)踐的理論基石，其完整的知識(shí)體系包括項(xiàng)目范圍、進(jìn)度、成本、質(zhì)量、風(fēng)險(xiǎn)、溝通、采購(gòu)、綜合和人力資源共9大管理。其中風(fēng)險(xiǎn)管理包括4步：風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)計(jì)劃、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控。而風(fēng)險(xiǎn)是金融中介和交易活動(dòng)中不可避免的因素，雖然我國(guó)銀行在巴塞爾新資本協(xié)議的基礎(chǔ)上實(shí)施全面風(fēng)險(xiǎn)管理，但無(wú)論對(duì)銀行交易業(yè)務(wù)還是非交易業(yè)務(wù)都可將其視為一個(gè)個(gè)項(xiàng)目，甚至為項(xiàng)目群或項(xiàng)目組合。為此，筆者將項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理方法引入到銀行業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理中，并做初步探討。

一、銀行業(yè)務(wù)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

現(xiàn)代銀行業(yè)務(wù)項(xiàng)目是一個(gè)復(fù)雜的開(kāi)放系統(tǒng)，影響它的風(fēng)險(xiǎn)因素很多，關(guān)系非常復(fù)雜，并且各個(gè)風(fēng)險(xiǎn)因素所引起的后果的嚴(yán)重程度也不一樣，因此需要對(duì)其進(jìn)行全面識(shí)別，為決策者提供決策依據(jù)。風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別作為項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理的第一步，是指從系統(tǒng)的觀點(diǎn)出發(fā)，橫觀銀行業(yè)務(wù)項(xiàng)目所涉及的各個(gè)方面，縱觀其發(fā)展過(guò)程，將引起風(fēng)險(xiǎn)的極為復(fù)雜的事物分解為比較簡(jiǎn)單的、容易被識(shí)別的基本單元，從錯(cuò)綜復(fù)雜的關(guān)系中找出因素之間的最根本、最本質(zhì)的聯(lián)系，在眾多的影響因素中抓住主要因素，并且分析它們引起風(fēng)險(xiǎn)與收益變化的程度。

項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的基礎(chǔ)是歷史數(shù)據(jù)、經(jīng)驗(yàn)等，針對(duì)具體項(xiàng)目而言，主要有：項(xiàng)目說(shuō)明書(shū)、制約因素和項(xiàng)目前提條件以及同類(lèi)項(xiàng)目的歷史信息等。風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的過(guò)程主要包括收集資料、分析不確定性、確定風(fēng)險(xiǎn)事件、編制風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別報(bào)告等。

(一)收集相關(guān)資料。風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別應(yīng)收集包括風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃、各種歷史信息及其他項(xiàng)目計(jì)劃在內(nèi)的數(shù)據(jù)信息，并對(duì)其進(jìn)行初步處理。商業(yè)銀行業(yè)務(wù)大體上有三類(lèi)：負(fù)債業(yè)務(wù)、資產(chǎn)業(yè)務(wù)以及中間業(yè)務(wù)和表外業(yè)務(wù)。例如：資產(chǎn)業(yè)務(wù)中的貸款，銀行必須掌握貸款客戶(hù)的資信資料，貸款擔(dān)保品的變現(xiàn)能力、貸款數(shù)額等。

(二)分析不確定性。在基礎(chǔ)數(shù)據(jù)或信息收集的基礎(chǔ)上，風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別應(yīng)從兩方面對(duì)銀行業(yè)務(wù)項(xiàng)目的不確定性進(jìn)行分析：不同時(shí)期的不確定性分析、不同業(yè)務(wù)目標(biāo)的不確定性分析。例如：貸款業(yè)務(wù)有計(jì)劃經(jīng)濟(jì)時(shí)期與現(xiàn)階段之分、有銀行上市前后之分、還有企業(yè)貸款與個(gè)人貸款之分等。再例如：分析利率在多大范圍內(nèi)變動(dòng)會(huì)引起借款人提前償付借款本息和存款人提前支取存款的潛在選擇權(quán)的不確定性大小。

(三)確定風(fēng)險(xiǎn)事件，并將風(fēng)險(xiǎn)歸納、分類(lèi)。在銀行業(yè)務(wù)項(xiàng)目不確定性分析的基礎(chǔ)上，風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別應(yīng)進(jìn)一步分析這些不確定因素引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)的大小，確定出風(fēng)險(xiǎn)事件，并對(duì)這些風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行歸納、分類(lèi)。通常歸為5大類(lèi)：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)和法律風(fēng)險(xiǎn)。

(四)編制風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別報(bào)告

風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的最終目的是要編制出風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別報(bào)告，將風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的結(jié)果，包括已識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)、潛在風(fēng)險(xiǎn)和風(fēng)險(xiǎn)征兆整理出來(lái)，形成書(shū)面文件，遞交給商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)。

二、銀行業(yè)務(wù)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)

風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別僅解決了項(xiàng)目有無(wú)風(fēng)險(xiǎn)事件的問(wèn)題，而各種風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生的可能性，風(fēng)險(xiǎn)事件的后果和影響范圍的大小，以及所考慮的全部風(fēng)險(xiǎn)事件對(duì)項(xiàng)目實(shí)施的總體影響等問(wèn)題還有待進(jìn)一步的分析，這就需要對(duì)其進(jìn)行科學(xué)評(píng)價(jià)。項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)是指運(yùn)用定性或定量的評(píng)價(jià)方法對(duì)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的概率、風(fēng)險(xiǎn)事件的后果和影響范圍以及項(xiàng)目中整體風(fēng)險(xiǎn)對(duì)項(xiàng)目成功的總體影響進(jìn)行分析、排序或衡量，以最終確定項(xiàng)目總體風(fēng)險(xiǎn)或其發(fā)展趨勢(shì)的過(guò)程。廣義上的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)包括收集數(shù)據(jù)、建立風(fēng)險(xiǎn)模型、風(fēng)險(xiǎn)估計(jì)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)4個(gè)步驟。

(一)收集數(shù)據(jù)。通常數(shù)據(jù)的收集包括：風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃，已識(shí)別的風(fēng)險(xiǎn)，潛在風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)征兆和項(xiàng)目歷史信息等。例如：對(duì)于銀行信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)首先要測(cè)算企業(yè)或個(gè)人信用風(fēng)險(xiǎn)管理的參數(shù)，如違約概率、違約損失率、違約風(fēng)險(xiǎn)暴露和有效期限等。

(二)建立風(fēng)險(xiǎn)模型。在取得有關(guān)數(shù)據(jù)資料的基礎(chǔ)上，建立風(fēng)險(xiǎn)模型，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生的可能性及可能的結(jié)果給出明確的描述。風(fēng)險(xiǎn)模型又有風(fēng)險(xiǎn)概率模型和損失模型之分。在模型中，通常需要確定數(shù)據(jù)的精確性、評(píng)價(jià)指標(biāo)及風(fēng)險(xiǎn)概率。如信用風(fēng)險(xiǎn)模型大體有基于歷史數(shù)據(jù)途徑和市場(chǎng)途徑兩大類(lèi)，具體包括：KMV、CreditMetrics、CreditRisk+、PortfolioView模型等，我國(guó)銀行必須消化上述國(guó)外模型，結(jié)合自身特點(diǎn)合理開(kāi)發(fā)適合我國(guó)銀行業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型。

(三)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量。運(yùn)用定性或定量的方法，對(duì)銀行業(yè)務(wù)項(xiàng)目各個(gè)階段的單個(gè)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行排序或衡量，內(nèi)容包括：風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生概率，發(fā)生時(shí)間，影響范圍及后果嚴(yán)重程度等的估計(jì)。隨著各類(lèi)復(fù)雜的金融工具日益增多，一些銀行風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng)被開(kāi)發(fā)出來(lái)并逐漸普及，為金融機(jī)構(gòu)評(píng)估其特定的風(fēng)險(xiǎn)敞口起到了輔助作用。同時(shí)，也使銀行得以從資產(chǎn)組合的角度管理風(fēng)險(xiǎn)，將風(fēng)險(xiǎn)敞口結(jié)合到機(jī)構(gòu)整體戰(zhàn)略和風(fēng)險(xiǎn)概況的背景中綜合考量。

對(duì)銀行面臨的所有主要風(fēng)險(xiǎn)都應(yīng)持續(xù)、準(zhǔn)確計(jì)量，并納入全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系。盡管有些風(fēng)險(xiǎn)只能近似估計(jì)，還有一些風(fēng)險(xiǎn)隨經(jīng)濟(jì)和市場(chǎng)環(huán)境的不同而不斷變化。但對(duì)銀行的主要業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)還是必須基于變化的市場(chǎng)環(huán)境做出明確估計(jì)。健全的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng)應(yīng)能持續(xù)、準(zhǔn)確地辨識(shí)那些有可能給銀行帶來(lái)負(fù)面沖擊的事件或市場(chǎng)行為。

(四)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。狹義的項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)是分析各風(fēng)險(xiǎn)之間的聯(lián)系，并確定項(xiàng)目的整體風(fēng)險(xiǎn)對(duì)項(xiàng)目成功的影響或影響趨勢(shì)，內(nèi)容包括：風(fēng)險(xiǎn)存在和發(fā)生的時(shí)間分析，風(fēng)險(xiǎn)的起因和可控性分析，風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性分析，風(fēng)險(xiǎn)的影響和損失分析及風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別。銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)應(yīng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的結(jié)果對(duì)其進(jìn)行全面評(píng)價(jià)。例如：從1999年始，我國(guó)已經(jīng)開(kāi)始試行貸款五級(jí)分類(lèi)管理，將貸款質(zhì)量劃分為正常、關(guān)注、次級(jí)、可疑和損失五類(lèi)，這種分類(lèi)法將貸款風(fēng)險(xiǎn)管理增加了量級(jí)并提前預(yù)警。銀行可以通過(guò)對(duì)借款人現(xiàn)金流量、財(cái)務(wù)實(shí)力、抵押品價(jià)值等因素的連續(xù)監(jiān)測(cè)和適時(shí)分析，判斷貸款的實(shí)際損失程度，并為確定和處理風(fēng)險(xiǎn)貸款提供依據(jù)。轉(zhuǎn)貼于中國(guó)論文聯(lián)盟h三、銀行業(yè)務(wù)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)

經(jīng)過(guò)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和度量確定出的銀行業(yè)務(wù)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)一般會(huì)有兩種情況：其一是項(xiàng)目整體風(fēng)險(xiǎn)超出了銀行能夠接受的水平；其二是項(xiàng)目整體風(fēng)險(xiǎn)在銀行可接受的水平之內(nèi)。對(duì)于前者，至少有兩種基本的應(yīng)對(duì)措施：一種是當(dāng)項(xiàng)目整體風(fēng)險(xiǎn)超出可接受水平很高時(shí)，應(yīng)該立即停止項(xiàng)目或取消項(xiàng)目；另一種是當(dāng)項(xiàng)目整體風(fēng)險(xiǎn)超出可接受水平不多時(shí)，由于通過(guò)主觀努力和采取措施能夠避免或消減項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)損失，所以應(yīng)該制定相應(yīng)的應(yīng)對(duì)措施，并通過(guò)開(kāi)展項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控落實(shí)這些措施。對(duì)于銀行業(yè)務(wù)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施主要有：

(一)風(fēng)險(xiǎn)回避。雖說(shuō)銀行是靠經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)而獲取收益，但風(fēng)險(xiǎn)與收益是正相關(guān)的。風(fēng)險(xiǎn)因素的存在是銀行業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)存在的必要條件，風(fēng)險(xiǎn)回避就是通過(guò)回避銀行業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)因素，從而回避可能產(chǎn)生的潛在損失或不確定性。這是從根本上放棄有風(fēng)險(xiǎn)的銀行業(yè)務(wù)項(xiàng)目，從而避開(kāi)風(fēng)險(xiǎn)。例如：對(duì)于信用評(píng)級(jí)較低的企業(yè)或個(gè)人，銀行堅(jiān)決不給予貸款。但由于風(fēng)險(xiǎn)回避措施通常同時(shí)放棄了從事該項(xiàng)活動(dòng)帶來(lái)的利益，故采用風(fēng)險(xiǎn)回避措施要受到一定的限制，主要用于一些發(fā)生的可能性極大、后果極其嚴(yán)重、可控性比較低的風(fēng)險(xiǎn)。

(二)風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移。風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移是設(shè)法將銀行業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)連同對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行應(yīng)對(duì)的權(quán)利轉(zhuǎn)移給第三方。風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移本身不能降低風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的概率，也不能減輕風(fēng)險(xiǎn)帶來(lái)?yè)p失的大小，只是將風(fēng)險(xiǎn)損失的一部分轉(zhuǎn)移給另一方。這類(lèi)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施多數(shù)是用來(lái)對(duì)付那些概率小，但是損失大，或者項(xiàng)目組織很難監(jiān)控的項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)。例如：銀行實(shí)行的存款保險(xiǎn)制度，即是由經(jīng)營(yíng)存款業(yè)務(wù)的銀行按照所吸收存款的一定比例，向特定的保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)繳納保險(xiǎn)金，當(dāng)銀行破產(chǎn)倒閉，不能償還存款人的款項(xiàng)時(shí)，由存款保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行賠償。

(三)風(fēng)險(xiǎn)降低。這類(lèi)措施是對(duì)付無(wú)預(yù)警信息銀行業(yè)務(wù)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)的主要應(yīng)對(duì)措施之一。例如：銀行對(duì)于某個(gè)企業(yè)或個(gè)人的貸款業(yè)務(wù)，通過(guò)定期或不定期對(duì)貸款對(duì)象進(jìn)行資信評(píng)估、相關(guān)貸款抵押品的價(jià)值評(píng)估來(lái)決定貸款風(fēng)險(xiǎn)高低。再例如：銀行定期對(duì)自身網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)進(jìn)行檢測(cè)、維修也是降低自身風(fēng)險(xiǎn)的有效措施。

(四)風(fēng)險(xiǎn)自留。風(fēng)險(xiǎn)自留多數(shù)是對(duì)那些發(fā)生概率小，而且項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)所能造成的后果較輕的風(fēng)險(xiǎn)事件所采取的一種風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施。如商業(yè)銀行的資產(chǎn)證券化的銷(xiāo)售對(duì)提高銀行的資本充足率，分散、轉(zhuǎn)移銀行資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)(也屬于風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移)，提高資產(chǎn)的流動(dòng)性都具有積極作用。但是對(duì)其銷(xiāo)售剩余的風(fēng)險(xiǎn)，銀行通常自身承擔(dān)。

(五)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急。這類(lèi)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施也是對(duì)付無(wú)預(yù)警信息風(fēng)險(xiǎn)事件的一種主要的措施。例如：中央銀行對(duì)商業(yè)銀行實(shí)行的存款準(zhǔn)備金制度，即要求金融機(jī)構(gòu)不能將其吸收的存款全部用于發(fā)放貸款，必須保留一定的資金即存款準(zhǔn)備金，以備客戶(hù)提款的需要，因此，存款準(zhǔn)備金制度有利于保證金融機(jī)構(gòu)對(duì)客戶(hù)的正常支付。

四、銀行業(yè)務(wù)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控

監(jiān)控部門(mén)要監(jiān)管一家銀行的風(fēng)險(xiǎn)，必須進(jìn)行大量分析，要考慮到不同的風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)別、金融工具類(lèi)型以及不同的職能和業(yè)務(wù)領(lǐng)域。監(jiān)管人員必須深入了解機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)范圍、全面風(fēng)險(xiǎn)管理框架、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型和內(nèi)控體系；必須認(rèn)真評(píng)估其風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)中采用的各種定量和定性假設(shè)及其風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控方法的有效性；必須檢查機(jī)構(gòu)的計(jì)算機(jī)系統(tǒng)、管理信息報(bào)告系統(tǒng)和其他信息系統(tǒng)能否適應(yīng)其業(yè)務(wù)發(fā)展水平，準(zhǔn)確、充分地傳遞信息，嚴(yán)格做好銀行業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控工作。通常銀行業(yè)務(wù)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控的步驟如下：

(一)建立銀行業(yè)務(wù)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控體制，明確監(jiān)控責(zé)任。根據(jù)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和度量報(bào)告所給出的項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)信息，制訂出整個(gè)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控的大政方針、項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控的程序以及管理體制。這包括項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任制、風(fēng)險(xiǎn)信息報(bào)告制，風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控決策制，風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控的溝通程序等。同時(shí)，所有需要監(jiān)控的項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)都必須落實(shí)到具體監(jiān)控人員，規(guī)定其具體責(zé)任。對(duì)于項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控工作必須要由專(zhuān)人去負(fù)責(zé)，不能分擔(dān)。

銀行董事會(huì)和高管人員是全面風(fēng)險(xiǎn)管理的最終責(zé)任人。建議他們做好如下方面工作：1.識(shí)別和評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)；2.建立相關(guān)政策、流程和風(fēng)險(xiǎn)限額管理體系；3.監(jiān)測(cè)和報(bào)告限額指標(biāo)遵守情況；4.清晰描述資本配置和資產(chǎn)組合管理情況；5.制定新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)運(yùn)作的指導(dǎo)原則，把隨新產(chǎn)品而來(lái)的新增風(fēng)險(xiǎn)敞口納入現(xiàn)行風(fēng)險(xiǎn)管理框架；6.對(duì)既有產(chǎn)品采用新的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法。此外，董事會(huì)和高管人員有責(zé)任確保交易業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控和管理得到足夠的財(cái)力和人力支持。

(二)確定要監(jiān)控的銀行業(yè)務(wù)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)，明確監(jiān)控時(shí)間。銀行監(jiān)控部門(mén)應(yīng)根據(jù)銀行業(yè)務(wù)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與度量報(bào)告所列出的各種具體項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)，確定出對(duì)哪些項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行監(jiān)控，對(duì)哪些風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移并放棄對(duì)它們的監(jiān)控。通常按照項(xiàng)目具體風(fēng)險(xiǎn)后果嚴(yán)重程度和風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生概率以及項(xiàng)目組織的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控資源等情況確定，包括風(fēng)險(xiǎn)的種類(lèi)及其大小，銀行自身的資產(chǎn)和債務(wù)等。同時(shí)，監(jiān)管部門(mén)還應(yīng)對(duì)銀行業(yè)務(wù)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)控制訂相應(yīng)的時(shí)間計(jì)劃和安排。因?yàn)闆](méi)有時(shí)間安排與限制，多數(shù)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題是不能有效地加以監(jiān)控的。許多由于項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)失控造成的損失都是因?yàn)殄e(cuò)過(guò)了風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控的時(shí)機(jī)造成的，例如：上世紀(jì)90年代英國(guó)巴林銀行的倒閉亦可認(rèn)為是監(jiān)管者對(duì)其業(yè)務(wù)交易員理森過(guò)度信任，導(dǎo)致監(jiān)管時(shí)間間隔過(guò)大，放松監(jiān)控，從而錯(cuò)失監(jiān)管時(shí)機(jī)。

(三)制訂并實(shí)施銀行業(yè)務(wù)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)控方案。銀行監(jiān)控部門(mén)根據(jù)銀行業(yè)務(wù)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)的特性和時(shí)間計(jì)劃去制訂出具體項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)控方案，并找出能夠監(jiān)控項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)的各種備選方案，然后對(duì)方案作必要的可行性分析，以驗(yàn)證各項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控備選方案的效果，最終選定要采用的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控方案或備用方案。另外還要針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的不同階段制訂不同的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控方案。此外，還必須根據(jù)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)展與變化不斷地修訂項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控方案與辦法。對(duì)于某些項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)而言，風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控方案的制定與實(shí)施幾乎是同時(shí)的。例如：銀行開(kāi)發(fā)一種新產(chǎn)品項(xiàng)目，其中設(shè)計(jì)制定一條新的關(guān)鍵路徑并計(jì)劃安排各種資源去防止和解決項(xiàng)目拖期問(wèn)題的方案就是如此。

(四)跟蹤銀行業(yè)務(wù)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)控結(jié)果。監(jiān)控部門(mén)收集銀行業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)控工作信息并給予反饋，即利用跟蹤去確認(rèn)所采取的項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控活動(dòng)是否有效，項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)展是否有新的變化等。這樣就可以不斷地提供反饋信息，從而指導(dǎo)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控方案的具體實(shí)施。實(shí)際上，這一步是與實(shí)施具體項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控方案是同步進(jìn)行的。通過(guò)跟蹤而給出項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控工作信息，再根據(jù)這些信息去改進(jìn)具體項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控方案及其實(shí)施工作，直到對(duì)風(fēng)險(xiǎn)事件的監(jiān)控完結(jié)為止。

如果認(rèn)定銀行業(yè)務(wù)某個(gè)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)已經(jīng)解除，則該具體項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)控作業(yè)就已經(jīng)完成了。若判斷該項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)仍未解除就需要重新進(jìn)行項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別。這需要重新使用項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的方法對(duì)項(xiàng)目具體活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行新一輪的識(shí)別，然后重新按本方法的全過(guò)程開(kāi)展下一步的項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控作業(yè)。

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