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約翰.奇普曼(JohnS.Chipman)系美國當代著名經濟學家。奇普曼于1926年出生于加拿大的蒙特利爾。1947年和1948年分獲麥吉爾大學文學學土、文學碩土學位;1951年獲約翰斯.霍普金斯大學哲學博土學位。1950-1951年任芝加哥大學政治經濟學博土后研究員;1951-1955年任哈佛大學經濟學助理教授;1955-1960年任明尼蘇達大學經濟學副教授;1960-1981年任明尼蘇達大學經濟學教授;1981年以來任明尼蘇達大學雷金茨講座經濟學教授。奇普曼于1981年榮獲美國國家科學院幸運獎,他還于1999年當選為美國經濟學聯合會杰出資深會員。

一、國際貿易理論

奇普曼在國際貿易理論的研究主要有國際貿易理論史、國際資本流動進入或退出一國對其貿易條件的影響、關稅與匯率的關系、補貼和配額的效應等方面,在對要素價格均等定理和“斯托爾帕一薩繆爾森定理”的研究上獲得極高的聲譽。在方法論上,他引進最小偏倚和最小均方誤差估算和最優近似值歸并理論應用于國際貿易的經濟計量模型,并以德國、瑞典和美國為例進行了實證研究。

1965-1966年,奇普曼在《經濟計量學》雜志發表了題為《國際貿易理論研究》三篇系列論文。這是他對國際貿易理論的歷史發展進行詳盡評述的力作。他不僅闡析了二戰后到20世紀60年代中葉國際貿易理論發展狀況,而且對一些具有重要理論價值而又被忽略的早期文獻作了現代的解釋。奇普曼對國際貿易理論的歷史發展的評述分為古典、新古典和現論三部分,所涉及問題有資本流動、貿易條件、匯率、貿易與經濟增長、貿易收益與商業政策以及經濟計量研究的方法論等方面。他認為,雖然“古典”的方法(以托倫斯、李嘉圖、穆勒為代表)在生產方上過于簡單化,但是具有將國際專業化特征鮮明地展示出來的優點;“新古典”(以馬歇爾、埃奇沃思、哈伯勒、瓦伊納、勒納、里昂惕夫、米德為代表)以機會成本及社會無差異概念表示的方法,部分地依賴于對生產方與消費方的簡單化;而始于赫克歇爾、俄林,成于勒納、薩繆爾森等的“現代”方法,則賦予要素稟賦十分重要的地位,他們的方法代表著經濟思想的發展至今最復雜與給人印象最深刻的理論結構。奇普曼的這些研究成果極有力地推動了國際貿易理論的綜合。所以,這三篇論著在學術界產生了十分廣泛的影響。據統計,1966-1980年間,發表在期刊上的論文引用過這三篇論著的就超過100處。

由哈伯勒、勒納、俄林、斯托爾帕、薩繆爾森和雷布任斯基所發展起來的理論模型,通常被稱為“赫克歇爾一俄林理論”。按照奇普曼看法,鮑德溫(Baldwin,1981)提出的“哈伯勒一勒納一薩繆爾森模型”名稱更為確切。因為,應用該模型的時候通常采用這樣簡化性假設:生產要素的供給是無彈性的,在選擇用途時是無差別的,這使人們可以明確定義一國的生產可能性邊界。而俄林(1933)除了其解釋性的附錄I之外,其他論述中都拒絕了這一假設。盡管如此,我們不難看到,“赫克歇爾一俄林理論”名稱是最被廣泛接受的。

“赫克歇爾一俄林理論”著重強調要素稟賦的差異是產生國際貿易的原因。該模型提出以后,西方經濟學家圍繞著它作了補充與發展。要素價格均等化定理與“斯托爾帕一薩繆爾森定理”被看作是“赫克歇爾一俄林定理”的兩個重要推論。前者是說自由貿易將帶來國際間同質生產要素相對和絕對價格的均等;后者指出一種商品相對價格的提高(如對其征加關稅)會增加生產該商品所密集使用的要素的報酬。經濟學界對這些定理擴展到一般的多種商品、多要素、多個國家的情形的努力,產生了數量巨大的文獻。奇普曼在這方面所作的探索性工作是,他不僅綜述了已有的成果,而且提出富有創建性的見解。從要素價格均等定理看,關鍵是要素價格向量w僅僅依存商品價格向量po在2×2的模型中,“唯一依存性”被認為是依賴于部門之間要素密集度差異,也依賴于沒有要素密集度逆轉。薩繆爾森指出這并非是唯一的問題。“唯一存在性”的問題僅與技術的性質有關。因為如果要素稟賦差異很大,兩國都生產兩種商品將不太可能,要素價格均等也就不能成立。對這一問題,奇普曼用被稱為“多維錐體”(ConeofDiversification)的方法給出了更精確和清晰的分析。對任何要素價格向量w來說,在兩種商品生產時都有相對確定的技術比率。只有當某國要素的稟賦向量被包括在由這些技術度量的錐體內,兩種要素才能被充分地運用。所以,要素價格均等定理是一個刃鋒似的結論。如果兩國的技術條件稍有差異,在沒有明顯的國際要素市場的情況下,任何要素價格均等的假說都會消失。對于“斯托爾帕一薩繆爾森定理”,奇普曼認為,除非作出更強的假設條件或得出比較弱的結論,否則,該定理對更高維的情況并不普遍適用。因為,當一國使其生產分散化,即它生產所有n種消費品,只要它不處于專業化的邊界,那么它的要素稟賦向量將在一個分散錐的里面——凸錐極射線穿過在給定要素收入下使成本最小的n個產業的要素投入向量。當要素稟賦賦有量在這錐內變化時,要素收入是不變的。即對于在這錐內的稟賦1,要素報酬函數w(p,1)獨立于稟賦1。現在,如果生產所有n種商品,那么,成本不能超過價格,而競爭均衡則要求價格不超過成本。這意味著世界價格向量p不能任意地變化,除非n商品等于m種要素。

在國際貿易中,同一產業部門具有相似的要素投入和消費替代性的產品通過外部或內部市場在不同國家或地區間的雙向流動被稱為“產業內貿易”。因這種國際貿易流量在總貿易流量中占有很大的比例而引起經濟學家們的興趣。其中,格魯伯(H.G.Grubel)和勞埃德(P.J.Lloyd)構造了一種測量產業內貿易密集度的指標。奇普曼也建立了一個要素比例模型,用來評估觀察到的產業內貿易。在他看來,所有產業內貿易都可以非常容易地用赫克歇爾一俄林理論加以解釋。奇普曼將格魯伯和勞埃德分別按《國際貿易標準分類》(SITC)1、2、3、4和7位數計算的澳大利亞與其主要貿易伙伴的產業內貿易的百分數制成曲線。他發現,假如這些曲線也適用于商品組別的進一步劃分,那么,從這些曲線可以推斷,對所有的貿易國家或貿易群,當STTC劃分到9位數時,產業內貿易不再存在。這一結論也適用于其他觀察到的產業內貿易。

“轉移問題”是國際經濟中一個相當重要的問題,早在斯密《國富論》中就有論及,而作為專門術語出現于1924年查爾斯.道斯(C.Dawes)的一份賠償報告。1929年,凱恩斯對轉移中所遇到的匯率、貿易條件等結構性變化作了較系統的闡述,認為一個必須向另一國轉移某一確定購買力的國家將遭受一種次生的損失,因為,由此而產生的國際貿易條件的惡化將使其購買力進一步下降。之后,庇古建立了一個包括兩個國家兩種商品的國際貿易模型,用需求彈性來表示國際貿易條件的變化。庇古的理論得到薩繆爾森(1952)、芒德爾(Mundell,1960)的推廣,并試圖用十分簡潔的貿易需求函數來解釋。奇普曼(1981)利用貿易需求函數建立了計量模型,證明在國際收支約束下可以得到轉移問題的一般解。奇普曼認為,在生產是固定的、只有純交換發生的假設下,轉移就不會影響貿易條件,他稱之為“中性時尚假設”。進一步說,假設有A、B兩國用同一貨幣交換a、b兩種商品,國家A對國家B實施貨幣轉移,那么,不生產商品b的國家A,如果得到貨幣轉移后,這就會對可進口品的消費產生與可支配國民收人等價增長一樣的影響。但是,對于生產且出口商品b的國家B中,若它從國家A得到貨幣轉移,則不僅會對可出口商品的需求產生直接影響,而且因資源向非貿易商品部門的轉移以及對可出口商品生產下降進行補償的需要而對可出口商品的需求產生間接的影響。奇普曼指出,資源的移動要沿生產可能性曲面上的曲線進行,必須是兩個國家生產函數或偏好是不同的。除非曲率變化不大,并因而價格變化也不大。若是這樣,貿易條件就取決于對產業間要素密集度的排列。如果模型將商品擴展為多種,對貿易條件的分析將是相當復雜的,對此,奇普曼作了深入的研究。

在國際貿易中,往往會有在某一時段上用今天的產品來交換未來的產品,這種形式的貿易被稱為跨時貿易(Intertemporaltrade)。在跨時貿易下,生產可能性曲線表述的不再是一個經濟在兩種現期產品之間的交替,而是在現期與未來消費品生產上的交替。所以,因現期與未來的比較優勢的差異,跨時貿易被認為會導致貿易的不平衡。為了探討這一問題,奇普曼建立了兩階段的國際貿易與支付模型,并舉例子說明。在例子中,每一國都有資本與勞動這兩種要素,以及生產資本品與消費品這兩種商品。資本品不用于貿易而是用來增加下一期的資本存量。如果在國家之間和國家內部,對現在商品與將來商品之間的偏好是相同的或位似的(homothetic),又假如在不同國家之間的生產函數也是相同的;并且生產函數具有消費品工業比資本品工業需要更高的資本—勞動比率的特性,則最初相對于勞動要素來說,具備較高資本要素的國家向其他國家“出口”現在商品,并“進口”未來商品。他認為,這類模型并沒有考慮債務的重新安排。但它也告訴我們,貿易平衡是不能期望達到的。而事實上,貿易平衡也遠不是最優狀態。

二、福利經濟理論

福利經濟學的目標是評價各種經濟狀態的社會合意性。從廣義看,一個社會的福利取決于其所有消費者的滿足水平。這樣,消費者偏好、消費者的滿足狀態的測度等成為福利經濟學的最基本理論。對于這些問題,奇普曼提出了許多獨立的見解。他與J.C.莫爾共同研究了偏好歸并條件,發展了傳統福利經濟指標正確衡量經濟行為的必要和充分的條件。

依照序數效用理論,人們對商品的滿足程度可以由偏好來描述。奇普曼認為,如果偏好是“位似的”,收入分配的比例保持不變下的總需求可由總的偏好關系導出,經濟整體行為似乎是最大化一個界定清晰的相似效用函數;如果偏好是相等且位似的,則不管收入如何分配,該偏好可以加總。無論哪種情況,這樣的效用函數只能看成是其潛在福利的指示器(即效用上升意味著所得者可以補償所失者)。

如何測度消費者福利變動在福利經濟理論中十分重要。馬歇爾提出消費者剩余并認為可由已知價格變化所形成的需求曲線上的不規則四邊形來度量。希克斯引進了補償變差(compensatingvariation)等概念,提出不同的度量方法。那么,馬歇爾的消費者剩余積分是否可作為測度福利變化的尺度呢?奇普曼和莫爾認為,如果可比較的點(p1,m1)、(p2,m2)沒有約束,那么就不存在一個可接受的福利變化尺度的偏好條件。這點既適用于馬歇爾消費者剩余,也適用于廣義補償變差和希克斯消費者剩余。但是,如果可比較的點(p1,m1)、(p2,m2)有m1=m2的約束條件,并且偏好是相似的;或者如果可比較的點(p1,m1)、(p2,m2)有p1=p2的約束條件,并且僅當對商品區相關領域上的商品1的偏好是位似的,那么,馬歇爾消費者剩余積分提供了一個可接受的福利變化尺度。至于希克斯的福利變化測度辦法的充要條件,奇普曼認為同馬歇爾的測度一樣。他們指出,當收入是恒定的,并且價格可以隨意變化,則偏好位似是補償變差作為可接受的福利變化測度的充要條件。當商品1價格恒定(或收入或所有價格按此價格比例計算)而其他價格和收入可以自由任意變化時,(與商品1)偏好相似是把補償變差作為一個可接受的福利變化測度的一個必要條件。可見,消費者剩余或補償變差的福利指標,必須以它是否正確地反應了消費者間接偏好的準則來判斷。如果福利指標是消費者間接偏好(可能在一個約束預算領域上)變化的序數指標,它使間接效用函數增加(至少被限制在這個領域內),它即為一個可接受的福利變化尺度。

“外在性”的存在將導致福利經濟學第一基本定理無法實現,對于如何彌補“外在性”等就成為福利經濟理論研究的重要內容。馬歇爾最早把“外在性”引入經濟學分析之中,但他所探討的只是廠商的規模經濟問題。奇普曼在接受馬歇爾思想的基礎上,引入并發展了參量外部規模經濟的概念。他認為,這個概念的最大優點在于,它不需要引入像庇古所認為的每個公司的擴展由行業中其他公司完全相等的抵觸行動所抵消,或瓦伊納(J.Viner)認為的行業的擴張隨著公司數量的增加而發生等等假設。可以看到,奇普曼分析的僅屬于規模、完全可逆轉的經濟類型。奇普曼的基本觀點是,假設每個企業家相信他的公司按規模報酬不變經營,任何背離該假定的產出-要素關系是通過本企業的單位-齊次生產函數的擾動產生的,即使這種背離部分是由企業產出水平的變化導致的。反過來,這些變化被假設是由行業的產出水平控制的。如果生產函數在每個行業中具有相同的次,這個均衡也是帕累托最優。如果n個行業中的次不同,自由放任的競爭均衡將不再是帕累托最優,根據次是大于還是小于加

n

權平均ρ''''=∑θjρi,“理想化”的產出比自由放

j=1

任的產出更大或更小,權重與專用于各商品的消費者預算成比例。如果一些行業在規模報酬遞增而一些在規模報酬遞減下經營,那么存在一個滿足所得總收入等于所付總補貼條件的稅收-津貼計劃,正如在每個報酬遞減行業,稅收收入超過消費者剩余的損失,而在每個報酬遞增的行業,消費者剩余的收益超過補貼支付;如果ρ=1,那么最優稅收-津貼計劃滿足該屬性,但如果p≠1就無需滿足該屬性。在一個動態調整過程的假設下,無論有否稅收-津貼計劃,完全就業均衡都是穩定的。

三、經濟計量學理論

在經濟計量學中,當模型不能滿足古典基本假設時,就會出現多元重線性、自相關、異方差等情形,導致普通最小二乘估計法失效。這樣,模型參數估計必須采取相應的修正補救措施或新的方法。奇普曼考察了數據中包含多重共線性的情形,發展并應用了新的經濟計量方法,促進處理國際貿易數據的最優分類系統的發展,并研究了自相關擾動、比最小方差誤差更小的均方差的有偏估計以及通常統計學中矩陣法的最小二乘估計法的效率。

當兩個或多個自變量(或變量的組合)之間高度(但不是完全)相關時,模型就出現了多重共線性,它導致模型參數的方差隨著多重共線程度的提高而增加,使t檢驗失真。為了解決這個問題,奇普曼分析了出現多重共線性時最小二乘法的最優化問題,并對最小二乘法在矩陣回歸分析中的正確性進行了檢驗,提出了最佳線性最小有偏估計的概念。他指出,如果補足的約束對于觀測矩陣是正交的(通過這種度量,正交性被定義為依賴于“有偏”定義),那么,它等價于受補足的(不可估計的)線性約束的最佳線性條件無偏估計。最小有偏估計值具有一種屬性,即偏差的輕微增加會減少方差。所以,他建議用最小均方誤差進行估計,當回歸系數具有無限先驗方差或最小二乘估計值具有小的抽樣方差時,這種方法等價于最小二乘法。他認為,所有這些結果極大地依賴于廣義逆矩陣的使用,并在線性空間二元性的基礎上,新證實了廣義逆矩陣的存在及其惟一性,并證明了具有條件無偏估計值的相關矩陣確實是觀測矩陣的廣義逆矩陣。

同時,奇普曼還對出現自相關擾動情況下最小二乘估計法的效率進行分析。在包含自相關誤差的線性回歸中,普通最小二乘估計值的效率主要依賴于自變量觀測矩陣的結構。如果這個矩陣允許隨意變動,最小二乘法相對于高斯-馬爾可夫估計值(具有已知的自相關系數)的效率可以任意地接近于零。如果自變量k觀測列線性依賴于k的誤差方差矩陣的特征向量集,且獨立于自相關系數,則最小二乘估計值恒等于高斯-馬爾可夫估計值,效率為1。由此可推測,如果自變量k列觀測向量在某種程度上“接近于”k的誤差方差矩陣向量的特征向量的線性轉換,那么對于大多自相關系數值(不太接近1),最小二乘估計值的效率接近1,對于所有自相關系數在0和1之間的值,界超過0。奇普曼用一個簡單的例子來證實這個推測,即選取一元線性回歸方程,yt=α+βt+εt(t=1,2,…,n),誤差項形成第一階段穩定的馬爾可夫過程后,均值為零且自相關系數p滿足-1<ρ<1,或者形成具有相同方差和協方差的過程。他指出,p的最小二乘估計值在0≤ρ<1區間的效率的下界是0.753763,近似于n→,ρ=1-3.09485/n。而用科克倫-奧克特(Cochrane-Orcutt)過程漸進估計的p值的相對效率的下界為0.535898,僅是普通最小二乘法效率的71%。

四、結束語

奇普曼治學嚴謹、著述豐碩,迄今120多篇,在經濟學理論界贏得廣泛的贊譽。他對國際貿易理論史的研究成果是無與倫比的,對福利經濟學理論、經濟計量理論的研究作出了重要的貢獻。同時,他對凱恩斯乘數理論的應用、有價證券理論等問題也發表了獨到的見解。更令人稱道的是,奇普曼從未裹足不前,而是不斷地進行分析方法、理論觀點的創新。正如他自己所說的:“我總是不情愿寫不含一些新結果和新觀點的研究報告。對我來說,綜合和獨創性思想總是不可分割的要素,當它們互相分離的時候都要受到損害。”

參考文獻:

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