導(dǎo)語：略論中國商業(yè)銀行經(jīng)營效率評價一文來源于網(wǎng)友上傳，不代表本站觀點，若需要原創(chuàng)文章可咨詢客服老師，歡迎參考。

1ANP評價模型

1．1評價指標(biāo)體系及網(wǎng)絡(luò)模型的構(gòu)建

參考國際研究機構(gòu)及以往文獻(xiàn)評價商業(yè)銀行績效時使用頻率較高的指標(biāo)[3，15鄄17]，本文構(gòu)建了商業(yè)銀行績效評價指標(biāo)體系（表1）.控制層以“中國商業(yè)銀行的績效評價”作為目標(biāo)，網(wǎng)絡(luò)層以一級指標(biāo)作為元素集，以它們各自的二級指標(biāo)作為元素，綜合各指標(biāo)的相互影響關(guān)系，建立如圖1所示的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu).

1．2指標(biāo)權(quán)重的確定

采用Saaty[18]提出的1～9標(biāo)度法和成對比較法為各元素的相對重要性打分，得到元素集以及元素的關(guān)系判斷矩陣.指標(biāo)間的兩兩重要性比較，由從事金融業(yè)的管理者進(jìn)行評判，并按照文獻(xiàn)［18］將所有決策者的評分作幾何平均運算，得到綜合的關(guān)系判斷矩陣.接著借助SuperDecisions2．2．6軟件建立ANP模型，根據(jù)綜合關(guān)系判斷矩陣得到各指標(biāo)的權(quán)重，在此不一一列出.同時所有矩陣的隨機一致性比例均小于0．1，證明所有判斷矩陣的一致性是可以接受的.

2實證分析

2．1樣本及數(shù)據(jù)

本文選取能反映中國商業(yè)銀行整體情況的17家商業(yè)銀行為研究對象（中國工商銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、中國建設(shè)銀行、交通銀行、原深圳發(fā)展銀行、上海浦東發(fā)展銀行、中國民生銀行、招商銀行、華夏銀行、中信銀行、福建興業(yè)銀行、中國光大銀行、廣東發(fā)展銀行、北京銀行、寧波銀行、南京銀行）.根據(jù)各銀行官方年報，得到17家中國商業(yè)銀行2009—2011年的二級指標(biāo)值.由于評價指標(biāo)量綱不同，在此運用極差變換法對所有指標(biāo)數(shù)據(jù)進(jìn)行無量綱處理[2].接著按照公式（1）計算第k個銀行的第i個一級指標(biāo)得分Sik，其中Wij為第i個一級指標(biāo)下第j個二級指標(biāo)的權(quán)重，Vijk為第k個銀行的第i個一級指標(biāo)下第j個二級指標(biāo)值：

2．2DEA效率分析

本節(jié)以銀行的一級指標(biāo)，作為DEA分析的產(chǎn)出指標(biāo)以測算銀行效率.采用ANP－DEA和DEA兩種方法比較中國商業(yè)銀行的效率，兩者的區(qū)別在于產(chǎn)出指標(biāo)的不同：前者選取盈利性、流動性、安全性、發(fā)展性、創(chuàng)新性作為產(chǎn)出指標(biāo)；后者選取現(xiàn)有文獻(xiàn)較為常用的產(chǎn)出指標(biāo)———凈利潤、貸款總額、手續(xù)費及傭金凈收入.投入指標(biāo)均選擇典型的指標(biāo)，分別為員工人數(shù)、營業(yè)支出、固定資產(chǎn).接著采用DEA－BCC模型[19]，運用Deap2．1軟件對17家銀行2009—2011年的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，結(jié)果如表2～3，其中純技術(shù)效率及規(guī)模效率的數(shù)據(jù)不在此列出（綜合效率＝純技術(shù)效率×規(guī)模效率）.表2按ANP－DEA得到的年均綜合效率值，分成四類銀行：①前沿銀行，效率＝1；②高效率銀行，0．5≤效率＜1；③低效率銀行，0．1≤效率＜0．5；④極低效率銀行，0≤效率＜0．1.對比兩種效率評價方法，2009—2011年中國商業(yè)銀行的效率呈現(xiàn)出以下特征：①基于ANP－DEA方法得到的有效率銀行比基于DEA方法的少（前者3個，后者5個），說明ANP－DEA方法能甄別出更多無效率的銀行.②ANP－DEA方法測度的綜合效率值遠(yuǎn)小于DEA方法（表3），銀行排名也有很大差距（表2）.如南京銀行、寧波銀行在ANP－DEA方法中均屬于前沿銀行，而在DEA方法中排在末位.主要原因是DEA方法僅考慮銀行的盈利能力，而這兩家城市商業(yè)銀行由于沒有國有銀行的規(guī)模、網(wǎng)點及品牌優(yōu)勢，其盈利性指標(biāo)的得分遠(yuǎn)不如國有銀行，使得測度的效率較低.事實上，由于信貸資產(chǎn)質(zhì)量和中間業(yè)務(wù)的開展等方面成效顯著，加上靈活的組織架構(gòu)和人才優(yōu)勢，這兩家銀行的安全性、發(fā)展性及創(chuàng)新性指標(biāo)的得分較高，因此在ANP－DEA方法中排在前列.③表3的數(shù)據(jù)顯示，兩種方法得到的平均純技術(shù)效率比較接近，但平均規(guī)模效率差距很大，說明DEA方法高估銀行綜合效率的主要原因是其大大高估了商業(yè)銀行的規(guī)模效率.另外，ANP－DEA方法得到的銀行效率值的標(biāo)準(zhǔn)差比DEA方法的大，表明前者的結(jié)果更能體現(xiàn)銀行之間的效率差異.④兩種方法測度的結(jié)果存在一致性：原深發(fā)展銀行排名第一；農(nóng)業(yè)銀行由于規(guī)模無效且純技術(shù)無效導(dǎo)致其綜合效率在所有銀行中最低，與大多數(shù)文獻(xiàn)[2鄄3，7，16]的結(jié)果一致；國有銀行的平均綜合效率比非國有銀行低（表2）.在ANP－DEA方法中，五家國有銀行排在倒數(shù)后五位，屬于極低效率銀行，投入資源的配置效率低以及規(guī)模不經(jīng)濟(jì)同時制約了綜合效率的提高.這是因為國有銀行承擔(dān)國家政策重任，其信貸質(zhì)量較低，并且金融市場化改革的推進(jìn)給依賴存貸利差擴(kuò)張的國有銀行帶來發(fā)展的瓶頸，從而給其安全性和發(fā)展性帶來負(fù)向影響.另外，國有銀行在創(chuàng)新能力與非國有銀行差距較大，體現(xiàn)在前者的勞動力規(guī)模過大但人才素質(zhì)總體較低，并且非利息收入占比較低.因此國有銀行需要優(yōu)化人力資源管理，同時進(jìn)行金融產(chǎn)品和服務(wù)創(chuàng)新，以實現(xiàn)績效的提升.

3結(jié)論

本文在建立銀行績效評價指標(biāo)體系的基礎(chǔ)上，分析各指標(biāo)間的相互影響關(guān)系以構(gòu)建ANP模型，求得各指標(biāo)的權(quán)重，并據(jù)此計算各一級指標(biāo)的得分作為DEA分析的產(chǎn)出指標(biāo)，進(jìn)而評估中國17家商業(yè)銀行的效率.通過實證分析，認(rèn)為ANP－DEA方法綜合考慮銀行的顯性和潛在性評價指標(biāo)，有效解決了傳統(tǒng)DEA選取指標(biāo)時的不全面和隨意性，并且能甄別更多無效率銀行，更易于觀察各銀行的效率差異.另外，除了把效率高低歸因于純技術(shù)效率和規(guī)模效率外，還從產(chǎn)出角度分析原因，有助于決策者發(fā)現(xiàn)經(jīng)營管理的優(yōu)勢和薄弱環(huán)節(jié)，從而提供改進(jìn)效率的依據(jù).研究顯示，基于ANP－DEA方法所測算的效率，比使用傳統(tǒng)產(chǎn)出指標(biāo)的DEA方法所測算的效率低，我國國有銀行的整體效率遠(yuǎn)較低于非國有銀行.

本文作者：鐘小云胡裕剛工作單位：華南理工大學(xué)