導(dǎo)語(yǔ)：制度改革和經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的證實(shí)解析一文來(lái)源于網(wǎng)友上傳，不代表本站觀(guān)點(diǎn)，若需要原創(chuàng)文章可咨詢(xún)客服老師，歡迎參考。

內(nèi)容摘要本文運(yùn)用人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)和回歸的方法對(duì)我國(guó)制度變遷與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)進(jìn)行了實(shí)證分析，并對(duì)全要素生產(chǎn)率增長(zhǎng)率的波動(dòng)與實(shí)際產(chǎn)出增長(zhǎng)率的波動(dòng)進(jìn)行了比較分析。結(jié)果表明制度變遷對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)有顯著的非線(xiàn)性影響，全要素生產(chǎn)率增長(zhǎng)對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)貢獻(xiàn)的潛力和空間很大。今后我國(guó)經(jīng)濟(jì)制度的變遷應(yīng)致力于提高全要素生產(chǎn)率。

關(guān)鍵詞：制度變遷經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)全要素生產(chǎn)率

1引言

經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)理論是宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)學(xué)的重要組成部分，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的源泉一直是宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)學(xué)研究的核心問(wèn)題。新古典增長(zhǎng)理論認(rèn)為經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的核心因素是物質(zhì)資本、人力資本、勞動(dòng)力和技術(shù)。而制度-經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)理論認(rèn)為物質(zhì)資本、人力資本、勞動(dòng)力和技術(shù)的增長(zhǎng)本身就是經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的一部分，而不是引起經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的根本原因。有效率的制度和經(jīng)濟(jì)組織才是各種生產(chǎn)要素投入增長(zhǎng)以及總體經(jīng)濟(jì)產(chǎn)出增長(zhǎng)的關(guān)鍵。因?yàn)橛行实慕M織和制度可以確立和界定人們的權(quán)利，以形成合理的激勵(lì)與約束機(jī)制，使經(jīng)濟(jì)主體的利益目標(biāo)與與社會(huì)目標(biāo)接近，從而使各種資源得到有效率的配置，使人們努力地進(jìn)行創(chuàng)新、資本積累、教育投入以促進(jìn)規(guī)模經(jīng)濟(jì)的形成，最后表現(xiàn)為經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)。在轉(zhuǎn)軌過(guò)程中，制度變遷和制度建設(shè)對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)顯得尤為重要。

自1978年改革開(kāi)放以來(lái)，中國(guó)經(jīng)濟(jì)已經(jīng)歷了二十多年的高速增長(zhǎng)。這種持續(xù)高速增長(zhǎng)的一個(gè)核心因素就是改革開(kāi)放導(dǎo)致的中國(guó)制度變革。然而，中國(guó)的制度變革如何及在何種程度上引起經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)？中國(guó)經(jīng)濟(jì)的這種增長(zhǎng)能否持續(xù)下去？經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的潛力何在？這些都成為近年來(lái)經(jīng)濟(jì)學(xué)研究的熱門(mén)問(wèn)題。對(duì)這些問(wèn)題的研究是中國(guó)進(jìn)一步推進(jìn)改革開(kāi)放和制定宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)政策的基礎(chǔ)。

目前關(guān)于制度變遷與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)關(guān)系的研究方法可歸結(jié)為幾類(lèi)：一是用一定的指標(biāo)體系對(duì)制度變遷進(jìn)行量化，建立多變量線(xiàn)性回歸相關(guān)模型進(jìn)行研究；二是將制度變量作為虛擬變量加入到生產(chǎn)函數(shù)模型中；三是利用生產(chǎn)函數(shù)估計(jì)出索洛殘差，進(jìn)而探討制度變量與索洛殘差的關(guān)系。這些方法都有其不足之處：回歸分析可以反映制度變量與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的共同變化趨勢(shì)，并不能揭示出制度變量對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的影響，而且這種變化趨勢(shì)可能是非線(xiàn)性的；制度的變化對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的影響往往是漸進(jìn)的，因而將制度變量作為虛擬變量是不合適的；制度變遷對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的影響部分地反映在資本和勞動(dòng)的增長(zhǎng)中，索洛殘差中僅包含制度變遷對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的部分影響。

本文將按照第一類(lèi)和第三類(lèi)方法的思路對(duì)中國(guó)的制度變遷和經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)進(jìn)行實(shí)證分析研究。論文第二部分嘗試運(yùn)用人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的方法研究制度變遷和經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的關(guān)系，并與回歸分析結(jié)果進(jìn)行比較；論文第三部分運(yùn)用索洛殘差法估計(jì)出全要素生產(chǎn)率的增長(zhǎng)率（1979-2004），并對(duì)全要素生產(chǎn)率增長(zhǎng)率的波動(dòng)和經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的波動(dòng)進(jìn)行比較研究與分析，探索制度變遷對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的影響。論文第四部分是分析的結(jié)論和建議。

2制度變遷和經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)關(guān)系分析

中國(guó)經(jīng)濟(jì)制度的變革表現(xiàn)在多個(gè)方面，主要有：配置資源的方式由過(guò)去的計(jì)劃體制改為市場(chǎng)體制；進(jìn)行經(jīng)濟(jì)主體產(chǎn)權(quán)制度變革，發(fā)展壯大非公有制經(jīng)濟(jì)；實(shí)施對(duì)外開(kāi)放，發(fā)展外向型經(jīng)濟(jì)等等。本文選用以下幾個(gè)指標(biāo)反映制度變遷：（1）市場(chǎng)化程度（SCH），用投資的市場(chǎng)化指數(shù)表示，即全社會(huì)固定資產(chǎn)投資中“外資、自籌資金和其他投資”占總投資的比重。（2）非國(guó)有化水平(FGY)，用非國(guó)有經(jīng)濟(jì)的增加值占國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值的比重表示，由于資料限制，這里用工業(yè)總產(chǎn)值中的比重表示。（3）開(kāi)放程度(KFC)，用對(duì)外貿(mào)易依存度表示，即進(jìn)出口總額與國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值的比率。（4）工業(yè)化水平(GYH)，用工業(yè)總產(chǎn)值占國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值的比重表示。（5）非農(nóng)化水平(FNH)，用第二和第三產(chǎn)業(yè)就業(yè)人數(shù)占總就業(yè)人數(shù)的比重表示。經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)用GDP可比價(jià)格定比增長(zhǎng)指數(shù)表示（以1978年為100）。具體數(shù)據(jù)見(jiàn)表1，數(shù)據(jù)來(lái)源于文獻(xiàn)[1]和《中國(guó)統(tǒng)計(jì)年鑒》（2004）。由于種種原因，這些指標(biāo)也只能是中國(guó)經(jīng)濟(jì)制度的變革的一定程度的量化。

考慮到利用時(shí)間序列建立多元線(xiàn)性回歸模型殘差序列的自相關(guān)性，這里建立以GDP為因變量，以制度變遷指標(biāo)為自變量的帶有自相關(guān)誤差校正的多元線(xiàn)性回歸模型，對(duì)參數(shù)進(jìn)行最大似然估計(jì)，得到如下結(jié)果(括號(hào)中為參數(shù)的t檢驗(yàn)值，下同)：

GDP=792.30-5.54SCH+1.84KFC–3.07GYH–21.29FNH+18.18FGY+（1）

(3.75)(-3.51)(1.86)(-1.07)(-4.94)(11.68)

（2）

(1.93)(1.46)

由于存在多重共線(xiàn)性，有的參數(shù)的符號(hào)和我們的預(yù)期相反。這里我們著重于這些制度變量對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的解釋能力，從可以看出這些制度變量對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)有很強(qiáng)的解釋能力。

為了考察制度變量對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的非線(xiàn)性影響，下面用人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型研究經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)與制度變量的關(guān)系。人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)是一種大規(guī)模并行分布處理的非線(xiàn)性系統(tǒng)，具有很強(qiáng)的非線(xiàn)性映射能力。誤差反向傳播神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)（BP網(wǎng)絡(luò)）是一種使用最廣泛的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)，BP網(wǎng)絡(luò)由輸入層、若干隱含層和輸出層組成，層與層之間采用全互連方式，同層單元之間無(wú)相互連接。目前已經(jīng)證明3層BP網(wǎng)絡(luò)可以以任意精度逼近函數(shù)。其原理主要是根據(jù)所提供的數(shù)據(jù)，通過(guò)學(xué)習(xí)和訓(xùn)練，找出輸入和輸出之間的內(nèi)在聯(lián)系，從而得到問(wèn)題的解答。經(jīng)濟(jì)的發(fā)展是一個(gè)復(fù)雜的系統(tǒng)工程，我們可以把制度變量當(dāng)作系統(tǒng)的輸入因素，把經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)當(dāng)作系統(tǒng)的輸出結(jié)果。輸入因素通過(guò)一系列較復(fù)雜的交互過(guò)程影響輸出，這種影響往往并非簡(jiǎn)單的線(xiàn)性形式，因此可以嘗試用BP網(wǎng)絡(luò)研究輸入與輸出的關(guān)系。

考慮包含5個(gè)輸入（SCH，KFC，GYH，F(xiàn)NH，F(xiàn)GY）一個(gè)輸出（GDP）一個(gè)隱含層（包括10個(gè)單元）的BP網(wǎng)絡(luò)，以20組樣本數(shù)據(jù)(1981-2000)作為訓(xùn)練樣本對(duì)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行訓(xùn)練，并用訓(xùn)練好的網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行仿真，利用Matlab5.5人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)工具箱可以得到該網(wǎng)絡(luò)的仿真結(jié)果，如表1所示。與各年實(shí)際的GDP相比，網(wǎng)絡(luò)仿真結(jié)果的最大相對(duì)誤差3.33%，平均僅為1.13%。帶有自相關(guān)誤差校正的多元線(xiàn)性回歸模型擬合結(jié)果的最大相對(duì)誤差17.29%，平均為5.59%。顯然，BP網(wǎng)絡(luò)比回歸模型能更好地描述經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)與制度變量的關(guān)系。

通過(guò)以上兩種方法的實(shí)證分析，可以看出制度變遷對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)有顯著的影響，這種影響并非簡(jiǎn)單的線(xiàn)性關(guān)系，而是一種交互復(fù)雜的非線(xiàn)性關(guān)系。

3全要素生產(chǎn)率和經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的波動(dòng)分析

研究制度變遷與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)關(guān)系的另一類(lèi)方法是通過(guò)估計(jì)總量生產(chǎn)函數(shù)運(yùn)用索洛殘差法估算出全要素生產(chǎn)率的增長(zhǎng)率。該方法認(rèn)為全要素生產(chǎn)率反映了制度變遷對(duì)資源配置效率作用的大小，制度變遷通過(guò)提高資源配置效率而促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。

設(shè)總量生產(chǎn)函數(shù)為C-D生產(chǎn)函數(shù)：

（3）

其中為產(chǎn)出，為勞動(dòng)投入，為資本存量，、分別為平均資本產(chǎn)出份額和平均勞動(dòng)力產(chǎn)出份額。在規(guī)模收益不變和中性技術(shù)假設(shè)下，全要素生產(chǎn)率的增長(zhǎng)率為：

（4）

為估計(jì)出平均資本產(chǎn)出份額和平均勞動(dòng)力產(chǎn)出份額，對(duì)（3）兩邊同時(shí)取自然對(duì)數(shù)有：

（5）

在規(guī)模收益不變的約束條件下有：

（6）

由表2中我國(guó)1978-2004年的實(shí)際產(chǎn)出、就業(yè)人數(shù)和資本存量數(shù)據(jù)對(duì)方程（6）進(jìn)行最小二乘估計(jì)，結(jié)果如下：

（-3.876）（1.431）（3.062）

AdjR-square=0.990

由此得到，，再分別計(jì)算出實(shí)際產(chǎn)出、就業(yè)人數(shù)和資本存量的逐年增長(zhǎng)率，一并代入（4）式，可以得到我國(guó)1979-2004年的全要素生產(chǎn)率增長(zhǎng)率，結(jié)果見(jiàn)表2。實(shí)際產(chǎn)出增長(zhǎng)率和全要素生產(chǎn)率增長(zhǎng)率如圖1所示。

圖1實(shí)際產(chǎn)出增長(zhǎng)率和全要素生產(chǎn)率增長(zhǎng)率波動(dòng)

注：實(shí)際GDP和資本存量數(shù)據(jù)來(lái)自文獻(xiàn)[2]，就業(yè)人數(shù)數(shù)據(jù)來(lái)自中國(guó)統(tǒng)計(jì)年鑒（2004）。

從圖1可以看出我國(guó)1979-2004年全要素生產(chǎn)率增長(zhǎng)率的波動(dòng)與實(shí)際產(chǎn)出增長(zhǎng)率的波動(dòng)驚人的相似，1993年以前波動(dòng)頻繁且波幅較大，隨后逐年下降，直到1999年開(kāi)始緩慢攀升。這種波動(dòng)特征與我國(guó)改革開(kāi)放以來(lái)制度變遷的過(guò)程是吻合的。1978年到1993年是我國(guó)經(jīng)濟(jì)制度和市場(chǎng)條件發(fā)生巨變的時(shí)期，家庭聯(lián)產(chǎn)承包責(zé)任制與國(guó)有企業(yè)放權(quán)讓利等制度變遷，使生產(chǎn)力得到極大解放從而促進(jìn)全要素生產(chǎn)率的增長(zhǎng)，隨著改革開(kāi)放的進(jìn)一步深入，一些制度上的深層次矛盾逐漸顯現(xiàn)，從而制約了全要素生產(chǎn)率的增長(zhǎng)。1993年以來(lái)隨著宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)逐步降溫并于1998年出現(xiàn)通貨緊縮，我國(guó)經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)生產(chǎn)能力全面過(guò)剩情形，國(guó)有企業(yè)減員和資本過(guò)度深化進(jìn)一步加劇了勞動(dòng)力低水平利用，長(zhǎng)期低水平的公共教育支出與科學(xué)研究支出以及一些社會(huì)矛盾的進(jìn)一步加劇，這些都不可避免的導(dǎo)致全要素生產(chǎn)率的持續(xù)下降。1999年以來(lái)，隨著積極財(cái)政政策的實(shí)施尤其是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與公共教育支出經(jīng)濟(jì)效應(yīng)的逐步顯現(xiàn)，宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)逐漸好轉(zhuǎn)，全要素生產(chǎn)率隨之出現(xiàn)逐年攀升的勢(shì)頭。由此可見(jiàn)，制度變遷是影響全要素生產(chǎn)率波動(dòng)變化的主要因素，也是影響我國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)波動(dòng)的主要因素。

由表2數(shù)據(jù)可算得1978-2004年我國(guó)經(jīng)濟(jì)年平均增長(zhǎng)率為9.39%，資本和勞動(dòng)年平均增長(zhǎng)率分別為13.17%和2.45%，由上面估計(jì)出的平均資本產(chǎn)出份額和平均勞動(dòng)力產(chǎn)出份額可進(jìn)一步算得由勞動(dòng)和資本增長(zhǎng)引起的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)分別為1.16%和6.91%，全要素生產(chǎn)率增長(zhǎng)引起的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)為1.32%，勞動(dòng)和資本增長(zhǎng)對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)分別為12.35%和73.59，全要素生產(chǎn)率增長(zhǎng)對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)為14.06%。這表明我國(guó)經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)主要依賴(lài)于資本要素投入的增長(zhǎng)。雖然全要素生產(chǎn)率增長(zhǎng)對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)較低，但這并不完全代表制度變遷對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)。制度變遷對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的影響除了通過(guò)影響全要素生產(chǎn)率增長(zhǎng)以外，還表現(xiàn)在對(duì)勞動(dòng)和資本（尤其是資本）增長(zhǎng)的影響上，因此，制度變遷對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)隱含在以上各項(xiàng)貢獻(xiàn)之中。全要素生產(chǎn)率增長(zhǎng)對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)較低恰恰說(shuō)明制度變遷通過(guò)全要素生產(chǎn)率增長(zhǎng)對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)貢獻(xiàn)的潛力和空間是很大的。

4結(jié)論與建議

本文首先運(yùn)用人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)和回歸的方法對(duì)我國(guó)制度變遷與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)進(jìn)行了實(shí)證分析，結(jié)果表明制度變遷對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)有顯著的影響，而且這種影響并非簡(jiǎn)單的線(xiàn)性關(guān)系，而是一種交互復(fù)雜的非線(xiàn)性關(guān)系。其次，運(yùn)用總量C-D生產(chǎn)函數(shù)估算了1979-2004年全要素生產(chǎn)率增長(zhǎng)率，并對(duì)全要素生產(chǎn)率增長(zhǎng)率的波動(dòng)與實(shí)際產(chǎn)出增長(zhǎng)率的波動(dòng)進(jìn)行了比較分析，結(jié)果表明兩個(gè)波動(dòng)非常相似，并且這種波動(dòng)特征與我國(guó)改革開(kāi)放以來(lái)制度變遷的過(guò)程是吻合的。這說(shuō)明制度變遷是影響全要素生產(chǎn)率波動(dòng)變化的主要因素，也是影響我國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)波動(dòng)的主要因素。最后，計(jì)算了全要素生產(chǎn)率增長(zhǎng)對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)。全要素生產(chǎn)率增長(zhǎng)對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)較低恰恰說(shuō)明制度變遷通過(guò)全要素生產(chǎn)率增長(zhǎng)對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)貢獻(xiàn)的潛力和空間是很大的。

制度變遷會(huì)導(dǎo)致資本、勞動(dòng)和全要素生產(chǎn)率的增長(zhǎng)，進(jìn)而促使經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)。改革開(kāi)放以來(lái)我國(guó)經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)主要依賴(lài)于資本要素投入的增長(zhǎng)，從長(zhǎng)期來(lái)看，這種情形很難維持下去。另外，勞動(dòng)增長(zhǎng)對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)也非常有限。因此，制度變遷通過(guò)資本、勞動(dòng)增長(zhǎng)促進(jìn)濟(jì)的增長(zhǎng)的空間和潛力是有限的。而分析表明，制度變遷通過(guò)全要素生產(chǎn)率增長(zhǎng)對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)潛力和空間是巨大的，因此今后我國(guó)經(jīng)濟(jì)制度的變遷應(yīng)致力于提高全要素生產(chǎn)率，這樣，才可以使我國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)具有持續(xù)性。

參考文獻(xiàn)

[1]紀(jì)寶成，楊瑞龍主編，《中國(guó)人民大學(xué)中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展研究報(bào)告2002經(jīng)濟(jì)全球化條件下的中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)》，中國(guó)人民大學(xué)出版社，2003。

[2]郭慶旺，賈俊雪，中國(guó)全要素生產(chǎn)率的估算：1979-2004，經(jīng)濟(jì)研究，2005，6。

[3]顏鵬飛，王兵，技術(shù)效率、技術(shù)進(jìn)步與生產(chǎn)率增長(zhǎng)：基于DEA的實(shí)證分析，經(jīng)濟(jì)研究，2004，12。

[4]司春林，王安宇編著，《宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)學(xué)—中國(guó)經(jīng)濟(jì)分析》，上海財(cái)經(jīng)大學(xué)出版社2002。

[5][美]斯蒂格利茨，《經(jīng)濟(jì)學(xué)》，中國(guó)人民大學(xué)出版社，2003。

[6]顧文濤等，基于BP算法的企業(yè)自我實(shí)現(xiàn)能力綜合評(píng)價(jià)，運(yùn)籌與管理，2005，2。

[7]飛思科技產(chǎn)品研發(fā)中心編著，《神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)理論與MATLAB7實(shí)現(xiàn)》，電子工業(yè)出版社，2005。